FYI... saya bukan programmer... gak paham kalau sudah menyangkut cara kerja
AmiBroker secara detail. Tapi sambil nunggu komentar programmer dan
ekspertis, saya coba komentari (di bawah) yg saya (sok) pahami...
2010/6/18 Timur Langit <timurlangit.is.h...@gmail.com>
>
>
> Mas Eco,
>
> Dari pemahaman saya yg oon ini, zig zag, fractal, pivot dan lain2 yg
> menggunakan future value, akan mengeluarkan signal buy or sell setelah
> mendapatkan konfirmasi pada *2 atau 3 bar berikutny**a*, namun signal itu
> dipergunakan oleh backtesting algoritma *seolah2 signal itu diketahui pada
> bar bersangkutan*. sehingga *seolah2 aksi beli atau jual bisa kita lakukan
> tepat pada bar yg dimaksud*.
>
*Seolah-olah ? ... berarti AB baca data/sinyal bukan yg sebenarnya, karena
kenyataannya sinyal itu baru muncul setelah 2-3 hari ... setahu saya AFL yg
unrealized itu, **sinyalnya yg sudah muncul bisa hilang lagi** atau hilang
setelah muncul sesuai persyaratan/konfirmasi formula/rulesnya...
Backtest AB pada AFL semacam ini akan menghasilkan profit yg GUEDE BANGET...
mungkin ini sebabnya waktu di-Code Check & Profile, mpok Ami bilang kalau
"unrealized in real trading krn pakai future data". *
Padahal zig zag, fractal, pivot dll (yg menggunakan future value) baru i to
> u nya setelah 2-3 bar kemudian. Kita tidak tahu apakah AFL kita memiliki
> fungsi2 yg berdasarkan future value atau tidak. untuk mudahnya maka neng ami
> menyediakan feature berupa *Code Check & Profile *untuk mengecek AFL kita.
>
> namun, bukan berarti backtesting tidak berguna sama sekali untuk AFL yg
> menggunakan future value. COntoh pada petunjuk buaya lucu saya, disebutkan
> untuk menggunakan zig zag pada backtesting untuk memilih saham.
> Logikanya adalah, jika kita bisa masuk dan keluar dengan perfect, maka
> saham2 manakah yg 'historically' memberikan cuan maksimal? Logiknya adalah,
> kita suka terjebak kepada saham2 lapis 2 yg tempo2 naik menggiurkan. Tetapi
> coba deh dilakukan backtesting menggunakan zig-zag... lalu bandingkan dengan
> hasil dari saham2 hebat dan mahal, ternyata saham2 hebat dan mahal tidak
> kalah memberikan keuntungan. Jadi, jika kita bisa keluar masuk dengan
> sempurna, kenapa cape2 jantungan trading di saham lapis dua, gorengan, atau
> apapun namanya itu.....
>
*How can we get the perfect time to entry/exit kalau sinyalnya bisa on/off
sendiri... say pada hasil explorer hari ini sinyalnya buy dgn Risk Reward
yang meyakinkan... kemudian rame2 entry... eeh, 1-2-3 hari ke depan
sinyalnya (misal panah buy) hilang di telan pasar krn konfirmasi/rules buy
pada AFL-nya sudah tidak konfirm dgn yg terjadi di pasar... bisa jadi bukan
cuan tp malah ambles kan ???*
>
> backtesting itu sendiri bukan melulu mendapatkan AFL yg optimum, tetapi
> lebih bertujuan untuk mengetahui behaviour dari AFL kita, bagaimana kita
> bisa cuan kalau baru 3 kali gagal, kita tidak mencobanya lagi, padahal hasil
> backtesting memberitahukan kepada kita bahwa behavour AFL kita pada kondisi
> tertentu 'pernah' gagal 7 kali berturut-turut.... say kita backtesting pada
> dua kondisi yg berbeda, date interval yg hanya ketika buaya merah dan pink,
> serta backtesting hanya ketika buaya hijau dan kuning. dengan melakukan
> backtesting pada dua periode yg market trend berbeda, maka kita juga bisa
> memahami behaviour dari AFL kita untuk kemudian menyiapkan strategi trading
> yg berbeda pula, meski menggunakan AFL yg sama.
>
*BackTest setahu saya untuk mengetahui apakah suatu sistem (AFL) profitable
atau tidak jika diaplikasikan ke suatu saham/indeks.
Kalau mau hasilnya optimum, maka setting parameternya harus dioptimasi dulu
ke beberapa periode ke belakang yang kita anggap mewakili behavior/gelombang
naik turunnya.
Kesimpulan sementara saya:
1. AFL / Sistem BuySell ... HARUS di-Code Check & Profile dulu sebelum
diaplikasikan ke real trading... dan hasilnya HARUS GOOD bukan yg
UNREALIZED... ini penting supaya kita tidak "tertipu" dengan sinyal yang
On/Off.
2. AFL / Sistem BuySell... yang UNREALIZED tetap bisa dipakai, tapi bukan
sebagai MAIN TOOLS... dia lebih kepada CONFIRMATION TOOLS.
3. AFL yg GOOD kemudian bisa dioptimasi (untuk mendapatkan parameter yg
optimum) atau tidak (tetap pakai parameter standar).
4. Setelah itu AFL yg GOOD itu divalidasi melalui Walk-Forward Optimation,
untuk mengetahui aplikabel apa tidak.
Cuma sampai situ yg saya pahami... berharap sekali para programmer atau
wakil AmiBroker Indonesia... memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai
AFL-Code Check & Profile - BackTest - Optimasi - Walk Forward... sehingga
kita gak debat kusir tanpa hasil yg bisa jadi pegangan dalam memaksimalkan
AmiBroker...
Thanks. *
> Kalau walk-forward, nanti saya sambung ya
>
> TImur
>
>
>
>
>
>
>
>
> 2010/6/18 Eco Syariah <esyar...@gmail.com>
>
>
>>
>> Mas TL dan AB Users,
>>
>> Sebenarnya kita sama... saya juga sdg belajar memahami BackTest dan
>> rekan2nya... blm mudeng2 juga dan mulai jenuh.
>> Mungkin ada yg mau ngasih pencerahan mengenai hal sbb:
>>
>> 1) Sebelum suatu sistem (AFL) diaplikasikan ke real trading... kita
>> dianjurkan untuk melakukan *Code Check & Profile*.
>> Setahu saya jika AFL itu menggunakan Future Data (seperti: ZigZag,
>> Fractal, Peak Trough, Pivot dgn AFL advance, dll)... maka akan muncul
>> comment dari AB :* " It seems that the formula references FUTURE quotes.
>> If you backtest this system you may receive outstanding results that CAN NOT
>> be reproduced in real trading."* Sebenarnya apa ya maksud dari Code
>> Check & Profile ini ? Kalau ada comment spt itu apa tetep bisa diaplikasikan
>> ???
>>
>> 2) Terus kalau AFL ada comment seperti di atas, biasanya tetap bisa di*
>> backtest* tp hasilnya unreliable dan mungkin tidak lolos di *walk forward
>> optimasi.* Apakah teman2 pernah mengalami hal demikian... kenapa ya ? ...
>> Pengertian saya, walk forward optimasi itu untuk test sistem secara real
>> dengan menggunakan past data. Jadi kalau tidak lolos dalam test ini, maka
>> sistem yang terlihat cantik tidak bisa diaplikasikan ke real trading...
>> benarkah ???
>>
>> Mohon sharing teman2 mengenai hal ini...
>>
>> Mas TL... beberapa waktu lalu saya pernah posting ttg MM+PostSize... dan
>> pengen bikin Kalkulator Saham kumplit... kalau mau bahas, bisa dicari dan
>> komentari di file milis... bikin thread sendiri aja, biar nggak nyampur
>> dgn subject lain.
>>
>> Regards,
>> ES
>>
>> 2010/6/18 Timur Langit <timurlangit.is.h...@gmail.com>
>>
>> Dear Pak Eko, Pak Eco, Pak GH, Pak Anton, pak Isfandi, pak Hok Dan
>>> Temans semua.
>>>
>>> Boleh ajarin back test nggak?
>>> Tapi backtesting ini utk sistem yg agak rumit.
>>>
>>> Saya pake buaya lucu utk gampang neranginnya.
>>>
>>> - Buaya lucu masuk hijau beli 10lot,
>>> - Selama buaya lucu hijau
>>> - tambah beli 1 lot jika mirip yg mahal suruh beli
>>> - jika mirip yg mahal suruh jual, jangan jual semua tapi jual 1
>>> lot saja
>>> - beli 40 lots jika buaya lucu masuk kuning
>>> - beli 100 lots jika seluruh body candle masuk upper band dari pretty
>>> bollinger
>>> - selama buaya lucu kuning beli 2 lots setiap mirip yg mahal suruh beli
>>> Tapi jual hanya 2 lots jika mirip yg mahal suruh jual
>>> - jika buaya merah keluar jual 40%
>>> - jika buaya pink yg lucu keluar jual sisanya.
>>>
>>> Timur
>>>
>>>
>>> ------------------------------------
>>>
>>> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>>> Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>>> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>>> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>>> http://www.amibroker-4-bei.org
>>>
>>> Yahoo! Groups Links
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>
>
>
