Mas NuTrader, *Chart Move to Right/Left = 1* ... dalam backtest ini untuk apa ya ?
Saya termasuk yg setuju kalau suatu system harus di-backtest thdp past data untuk mengetahui apakah sistem itu dapat berjalan atau tidak... dan backtest ini juga banyak disarankan pro dan website... bahkan ada yg bilang: betapapun hebatnya suatu sistem, jangan menggunakannya jika sistem tsb belum di-backtest, karena belum teruji kelayakannya... sedangkan anda meresikokan modal trading/investing dgn sistem tsb. Yang saya mengerti mengenai prosedur backtest di mpok Ami: 1. Tentukan berapa Total Modal dan Total Resiko anda (jg modal dan resiko per trade) 2. Tentukan Buy Sell Rules atau Sistem Trading yang akan diikuti 3. Lakukan Code & Check Profile --> Jika GOOD, lanjutkan... jika Cannot be reproduced, sebaiknya recoding... (masalahnya... secara visual sistem yang tampak nice rata2 cannot be reproduced) 4. BackTest Standard --> kalau profit, you can move forward... kalau loss, perbaiki lagi atau ganti sekalian Sistem nya 5. Optimasi --> mencari parameter sistem yang menghasilkan profit maximum --> hasilnya bisa berbeda2 tiap saham/indeks 6. WalkForward Optimasi Test (saya belum paham benar dgn ini) --> setahu saya WalkForward test adalah final test kelayakan Trading Sistem tsb ? bisa jadi codingnya Good, tp tidak lolos pada test ini... buat yg ngerti test ini, jelasin dong... Jangan bosan untuk melakukan prosedur tsb... dan evaluasi sistem juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan dgn situasi dan perkembangan pasar, minimal 3bulan sekali lah... Tabel berikut ini sudah lama dibuat dgn standard backtest... jadi rada2 lupa... kalau tidak salah dgn modal 50jt, per trade 25jt. total resiko 6% dan per trade 2%... Regards, ES 2010/7/27 NuTrader <saw...@yahoo.co.id> > > > Fyi: > > Dari Hasil Optimasi terhadap Average Trading SYstems diantaranya > MA,DEMA,TEMA,LinearReg, dsb...yg dimiliki oleh AMI diperoleh hasil sbb > (Belum di verifikasi 100%) tetapi kira2 nya begini kesimpulannya: > > 1. Setiap Saham memiliki ATS yg berbeda yg dapat memberikan hasil optimasi > max. > 2. Parameter yg dihasilkan pun berbeda2 pula..... > > Parameter utk optimasi adalah: > 1. Jenis ATS > 2. Move Left/RIght > 3. Smoothing (Wilders) > 4. Periods....................... > > > eg hasil optimasi sendiri (Bukan dgn Wlak Forward) tetapi dgn parameter > standard AMI ditambah > Buy = exrem (Buy,sell); > Sell = exrem(Sell,Buy); > > Buy/Sell jika Cross dengan Close > > ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// > BUMI = 17% > Chart Move to Right/Left = 2 > Period = 22 > SMoothing (Wilders) = 3 > ATS = WMA > > > KARK = 2159% > Chart Move to Right/Left = 1 > Period = 2 > SMoothing (Wilders) = 1 > ATS = TSF > > ///////////////////////////////////////// > jika diutak atik dan dikombinasikan , misalnya cross dengan MidPrice, High, > Low atau pivot baik buy atau sell, tentu hail bisa ditingkatkan????? > > Yg sulit adalah konsistensi ATS yg bisa max utk berbagai saham dengan > parameter yg sama????? Mungkinkah ????? > > > Berapakah %Profit dari Trading Systems Anda????? jika masih lebih kecil > dari ATS, enaknya sih pake ATS saja.....udh simpel tapi OK > > > ...Adakah yg punya ranking Trading Systems dilihat dari %Profit? > > > > Salam > > > > > > > > > > >
