Olá Claudio,
se você está trabalhando com Swing, há uma classe chamada JOptionPane,
funciona mais ou menos assim:
JOptionPane.showMessageDialog(null , "Aviso de erro qualquer");
isso fará aparecer uma janela com ponto de exclamação e a string "Aviso de
erro qualquer", mas a classe possue métodos que permitem a você mudar o
ícone e título da janela... etc...
para mais detalhes segue o endereço da API
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/javax/swing/JOptionPane.html
[]'s
-Ricky-
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