Ol� Claudio,
se voc� est� trabalhando com Swing, h� uma classe chamada JOptionPane,
funciona mais ou menos assim:
JOptionPane.showMessageDialog(null , "Aviso de erro qualquer");
isso far� aparecer uma janela com ponto de exclama��o e a string "Aviso de
erro qualquer", mas a classe possue m�todos que permitem a voc� mudar o
�cone e t�tulo da janela... etc...
para mais detalhes segue o endere�o da API
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/javax/swing/JOptionPane.html
[]'s
-Ricky-
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