[obm-l] funcao geradora de momentos

[niski]

Pessoal, infelizmente n�o consigo uma boa referencia de estatistica que 
aborde esse assunto(alguem conhece alguma que nao seja o livro do 
Ross?(este esta sempre alugado na minha biblioteca))

Vamos a minha pergunta
Eu sei que a defini��o (para o caso discreto) �
m(t) = E[exp(tX)] = Somatorio(x, ,) exp(tx)*f(x)
Ai me aparece essa pergunta
Sejam X_{0},X_{1} v.a. independentes, X_{0} ~ Poisson(1), X_{1} ~ 
Poisson(2),
e seja Y uma v.a. Bernoulli(p), independente de X_{0},X_{1}. Calcule a 
funcao
geradora de momentos de X_{Y}

E agora? Como eu aplico a definicao?
Pensei em um somatorio duplo
m(t) = Somatorio(y = 0, 1)Somatorio (n = 0, +inf) ((exp(t.n)* 
exp(-lambda)*y^n)/n!)*p^y

o p^y pra colocar na jogada a bernoulli tambem.

Alguem saberia me dizer se isso esta certo errado (e se estiver por 
gentileza corrigir.)

Muito obrigado

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Niski - http://www.linux.ime.usp.br/~niski
[upon losing the use of his right eye]
"Now I will have less distraction"
Leonhard Euler
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Instru��es para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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