Caro Jan Um modo de reponder questões desse tipo é tentar usar a fórmula de Ito. Neste caso não funcionou, imagino que você tenha tentado esse caminho.
Mas, gostaria de alguns esclarecimentos sobre o processo estocástico da sua questão: -Bt, t>=0 é mesmo o movimento Browniano? -Em relação à que filtração N_t é martingale? Em relação à filtração gerada por Bt, por N_t ou outra(qual)? -é 3t^3Bt ou 3t(Bt)^3? Isso é importante para se aplicar corretamente a fórmula de Ito do cálculo estocástico. Ary Jan Sousa <[EMAIL PROTECTED]> escreveu: Preciso de uma dica de como resolver isso pessoal! 3 Provar que N_t = Bt - 3tBt eh um martingale. grato, --------------------------------- Yahoo! Search Música para ver e ouvir: You're Beautiful, do James Blunt