Duas perguntas: 1) No auto.arima() tu colocou o parâmetro stepwise=FALSE ? 2) O modelo do auto.arima() também possui d=0 e D=1?
2012/11/26 Natalia Martins <[email protected]> > Prezados, boa tarde. > Analisando dados de temperatura identifiquei um modelo SARMA(1,0,0) x > (1,1,1) > e a função auto.arima identificou um outro modelo, que não é o mesmo. > Fui verificar o criterio de escolha da função e segundo o tutorial, diz se: > > A referida função consiste no ajuste de possíveis modelos optando pelo > modelo com o menor critério de BIC, AIC ou AICc, realizando uma pesquisa > sobre o melhor modelo, dentro das limitações de ordem fornecida. > > No entanto quando comparei o modelo identificado por mim e pela função > auto.arima, o meu modelo tinha um menor AIC, BIC e AICc. > > Aguem poderia me ajudar? > > Att, > > -- > > Natália da Silva Martins > Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM > Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP > Contato: (19) 8306-4743 > > > > _______________________________________________ > R-br mailing list > [email protected] > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. >
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