Hola, ¿qué tal? Si son valores arbitrarios los que quieres colocar en Sigma_UZ, hazlos más pequeños (p.e., dividiéndolos por 10).
Un saludo, Carlos J. Gil Bellosta http://www.datanalytics.com El día 17 de julio de 2016, 23:15, Freddy Omar López Quintero <[email protected]> escribió: > ¡Hola a todos! > > Estoy intentando muestrear de una normal multivariante donde hay dos grupos > de variables que deben tener una relación "manipulable" entre sí pero > ignoro cómo hacerlo. > > Les cuento, he intentado lo siguiente: > > # covarianzas del primer grupo de variables: > Sigma_U <- matrix(c(.25, .2, .2, .25), ncol=2) > > # covarianzas del segundo grupo de variables: > Sigma_W <- diag(2) > > # covarianzas _arbitrarias_ entre los dos grupos de variables > Sigma_UZ <- matrix(rnorm(4), nrow=2) > > # consolidación de las covarianzas anteriores: > Sigma<-rbind( > cbind(Sigma_U, Sigma_UZ), > cbind(t(Sigma_UZ), Sigma_W) > ) > > # muestreo: > MASS::mvrnorm(1, mu=rep(0, 4), Sigma=Sigma) > > De donde recibo: > > Error in mvrnorm(1, mu = rep(0, 4), Sigma = Sigma) : > 'Sigma' is not positive definite > > > El error (creo yo) está la generación de esas covarianzas arbitrarias para > que esta matriz consolidada, Sigma, sea definida positiva. Mi necesidad es > que las matrices Sigma_U y Sigma_W sean las que he definido pero saber o > poder ubicar las covarianzas de Sigma_UZ para que no arroje error. > > ¿Alguien sabe cómo podría hacer?¿Qué pasos debería seguir? > > ¡Gracias! > > -- > «...my role is to be on the bottom of things.» > > Donald Knuth > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > [email protected] > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es _______________________________________________ R-help-es mailing list [email protected] https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
