Buenos días:
Estoy intentando realizar una estimación GMM de Arellano y Bond (1991)
en R con el package plm (versión 2.2-3, la última) y la función pgmm.
En mi análisis tengo variables dummy que en Stata las pongo como
variables instrumentales que no llevan retardo, pero en R no sé cómo
ponerlas. Además, respecto a los retardos no consigo que sea uno solo.
Después de muchas horas con la librería, pienso que estos errores vienen
de la formula, que debe de ir en tres partes y no consigo acertar.
Alguien que conozca la librería, ¿podría orientarme?
Muchas gracias.
Un saludo.
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*Pedro José Martínez Córdoba*
Department of Financial Economics and Accounting
Faculty of Economy and Business
Campus Espinardo, 30100 – Murcia - Spain
*University of Murcia*
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