Y dependiendo cómo creas que es el error (aditivo o multiplicativo), puedes hacer
lm(log(Y) ~ log(t), data = dat) No es exactamente el mismo modelo: depende, insisto, de si el error es aditivo (sería raro) o mutliplicativo (más natural en ese tipo de modelos). Un saludo, Carlos J. Gil Bellosta http://www.datanalytics.com El jue., 24 sept. 2020 a las 20:23, Emilio L. Cano (<[email protected]>) escribió: > Hola, > > Yo lo hago así: > > nls(Y ~ 4*D*t^a, data = tmsd, > start = list(D = Dl, a = al)) > > D1 y a1 son valores iniciales que se parezcan a lo que esperas que valgan > > Un saludo, > Emilio > > > > El 24 sept 2020, a las 18:58, Jimmy Erney Reyes Velasco < > [email protected]> escribió: > > > > Buen día > > ¿alguien sabe como puedo hacer un modelo de la forma y=ax ^b con el > > metodo minimos cuadrados no lineales nls? > > agradezco mucho la información > > > > [[alternative HTML version deleted]] > > > > _______________________________________________ > > R-help-es mailing list > > [email protected] > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > [email protected] > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es > [[alternative HTML version deleted]] _______________________________________________ R-help-es mailing list [email protected] https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
