Liebes r-help-Team, ich bin gerade an meiner NDK-Abschlussarbeit und wollte anfragen, ob Sie wissen, ob R und S-plus eine Kovarianz f�r robuste MM-Sch�tzer zur Verf�gung stellen, die gegen Autokorrelation resistent ist.
K�nnen Sie mir da weiterhelfen? Vielen Dank, Carsten Colombier Dr. Carsten Colombier Economist Swiss Federal Finance Administration FFA Group of Economic Advisers Bundesgasse 3 CH-3003 Bern Switzerland email [EMAIL PROTECTED] phone 0041-31-3226332 fax 0041-31-3230833 ______________________________________________ [EMAIL PROTECTED] mailing list https://www.stat.math.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help PLEASE do read the posting guide! http://www.R-project.org/posting-guide.html
