Salam Kenal...
Saya lagi butuh referensi untuk tugas akhir mengenai analisis resiko
reksadana saham. setahu saya untuk menghitung analisis resiko ini ada
beberapa metode yang pernah disebutkan oleh pak Rudi, diantaranya :
pakai metode sharpe ratio, treynor ratio dan jensen alpha.
setelah sedikit mempelajari tentang ketiga metode tersebut akhirnya
saya ambil metode yang sharpe dan treynor ratio. yang jadi
permasalahan disini adalah bagaimana saya bisa menperoleh data
portfolio yang sekiranya dapat dijadikan acuan untuk penghitungan
kedua metode ini?
dan perbedaan yang teramat mendasar dari penggunaan kedua metode ini
apa? dan bagaimana mencari nilai beta pada metode treynor ratio
apabila kita dihadapi pada data yang sebenarnya.
Terimakasih atas bantuannya...
DILARANG KERAS MEMOSTING OPINI PRIBADI TENTANG POLITIK DI MILIS INI.
Silahkan lakukan itu di milis [EMAIL PROTECTED]
[EMAIL PROTECTED] untuk unsubscribe dari milis saham
[EMAIL PROTECTED] untuk subscribe ke milis saham
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/saham/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/saham/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
