Menanti jawaban. *seneng kalo ada orang hebat mau share knowledge.
Makasih sebelumnya buat pak Angelo dan bang Ian. -----Original Message----- From: Irwan Ariston Napitupulu <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Wed, 30 Mar 2011 08:34:07 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [saham] AMTA Stock Screener Basic BDMN, UNTR, UNVR Pak Angelo, saya lihat ada 9 saham yang dikasih buy signals. Apakah sistem anda mengharuskan user membeli semua 9 saham tersebut? Bila tidak, maka dari 9 saham itu, kriteria tambahan apa yang perlu diberika agar bisa menyaring 9 saham yang ada buy signalnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah bila besok muncul lagi sinyal buy katakanlah di 10 saham berbeda, apakah user dari sistem anda juga harus membeli 10 saham tersebut sementara 9 saham yang sudah dibeli belum sempat dijual karena baru satu hari di beli. Bila tidak semuanya harus dibeli, lalu yang mana yang harus dibeli dan apa kriterianya. Kejadian selanjutnya, bila ternyata di hari ketiga, muncul lagi sinyal buy di saham yang berbeda lagi, apa yang harus dilakukan oleh user. Apakah harus beli lagi atau bagaimana? Apakah ada batasan saham yang harus dibeli oleh user anda ataukah sistem anda tidak membatas user nya dalam membeli saham alias harus beli seluruh saham yang dikasih sinyal buy. Kalau tidak seluruh saham yang dibeli, dipilih saja yang kira2 mau naik tapi ternyata yang dipilih adalah yang pas tidak naik, sementara yang tidak dipilih justru malah yang naik dan diumumkan juga ke milis, bagaimana kira2 user perlu mengatasi kendala ini? Itu sebabnya Pak Angelo, waktu itu saya tanyakan soal walk forward test dan monte carlo test terhadap trading system anda, karena semua itu terkait dengan kemampuan suatu trading system meningkatkan nilai portfolio saham. Saya tidak tahu apakah software anda memungkinkan untuk melakukan walk forward test dan monte carlo test. Dari pelatihan sabtu lalu yang diberikan oleh Pak Wisnu, saya melihat dan membuktikan sendiri dengan menggunakan Amibroker Pro, walk forward test dan monte carlo test, bisa dijalankan dengan baik. Untuk mengetahui walk forward test itu seperti apa, tinggal di googling saja atau bisa baca langsung di alamat berikut ini: http://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html Jadi, setelah pelatihan Sabtu kemarin yang diberikan oleh Pak Wisnu, saya melihat back test menjadi kurang valid untuk menguji apakah suatu trading system itu layak untuk diikuti dalam rangka meningkatkan portfolio, karena unsur subyektivitasnya masih tinggi alias beda user akan beda hasil. Sekedar sharing dan masukan dari saya saja. Di ambil positifnya saja ya :) jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu 2011/3/30 Angelo Michel <[email protected]> > > > Silahkan dicoba. Selama harga >= close kemarin. > Hanya berdasarkan indikator basic saja. > > DISCLAIMER ON > > >
