Very good responses, Pak IAN. Sorry baru bisa bantu jawab. Selamat sore, semuanya.
Saya share sedikit tentang Baktest-WalkForward Test-MonteCarlo Test. 1. Ketiganya adalah SERANGKAIAN UJI BAKU model statistik. Sebenarnya tidak hanya untuk dunia pasar modal/uang saja. Contohnya, para saintis di Manhattan Project, lebih dari 60 tahun yang lalu, menggunakan Monte Carlo analysis untuk mengukur impact dari atomic fission blast. Kenapa? Karena mereka perlu MENGUKUR/MEMPREDIKSI hasil dari SATU proses, yang TIDAK MEMILIKI REFERENSI sebelumnya. Lalu apa relevansinya dengan stock trading? 2. Ketika seorang trader mengembangkan sebuah trading system, secara tidak sengaja sebenarnya dia telah mengembangkan sebuah model statistik. Bisa dari pengamatan sekilas, bisa dari mengamati sukses trader2 besar jaman dulu, macam-macam filosofi dasar yang mungkin digunakan. Ok, lalu apa fungsi dari serangkaian test ini? 3. BACKTEST: Adalah sebuah evaluasi dasar dimana SISTEM dihadapkan/dijalankan diatas DATA HISTORIKAL. Dari evaluasi ini DIHARAPKAN, kita bisa mendapatkan GAMBARAN, bagaimana sistem akan bekerja di MASA DEPAN. Dari beberapa diskusi sebelumnya, di milis ini juga, saya pernah menjelaskan beberapa konsep fundamental dari backtest yang baik. Silahkan dibaca ulang, mestinya belum terlalu lama ditelan aktivitas milis yang padat. Referensi: http://www.amibroker.com/guide/h_backtest.html 4. WALKFORWARD TEST: Adalah sebuah UJI OVERFITTING. Didalam kita membangun any trading system - kita sering melakukan OPTIMASI, bukan? Nah, WalkForward ini adalah EVALUASI untuk menguji ROBUSTNESS dari LOGIKA OPTIMASI kita. Seringkali didapati, sistem trading - yang dibuat sangat FIT terhadap data satu masa waktu tertentu, tetapi menjadi sangat TIDAK FIT untuk masa yang 'belum pernah dilihat". Referensi: http://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html 5. MONTE CARLO TEST: Adalah evaluasi sistem dengan DATA RANDOM. Gampangnya, seluruh data pasar diganti dengan segelondongan data baru, yang digenerate random. Dan gelondongannya ada banyak - preferably diatas 1000 set data baru. Referensi: http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method Ini semua PERLU dipahami dan digunakan, ketika seorang trader memutuskan untuk membangun trading system (statistical model) yang baik. Tentunya akan ada yang memilih untuk mengabaikan ini semua - bahkan ada satu milis trading yang cukup besar, yang seniornya mengatakan, backtest tidak ada duitnya!.. :) Saya pikir, ini dunia, dimana orang bebasa melakukan apapun, sesuai dengan belief nya. Dan untuk saya, belief yang saya pakai dan selalu saya anjurkan baik dalam tulisan maupun di kelas adalah, ALWAYS TRADE WITH EDGES! Be it fundamental, statistical or even insider info-based. Salam. 2011/4/3 Irwan Ariston Napitupulu <[email protected]> > > > Pak Marcello, mengenai wal forward test, bisa di googling. Nanti akan > ketemu banyak referensi yang membicarakan walk forward test. Salah satunya > adalah alamat berikut ini: > > http://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html > > Sebenarnya saya sudah pernah diberitahu oleh Pak Dendo di tahun 2008 > tentang walk forward test di Amibroker. Hanya saja waktu itu saya memiliki > keterbatasan mengingat Pak Dendo banyak mengajari saya hal2 baru terkait > program Amibroker. Jadinya, saya waktu itu lebih menyerap hal2 yg basic saja > dulu. > > Sewaktu pelatihannya Pak Wisnu Sabtu lalu, saya seperti mendapatkan "harta > karun" baru dari kemampuan Amibroker. Sehingga memancing saya untuk mencoba > menggali lebih dalam lagi akan kemampuan Amibroker yang selama ini belum > saya manfaatkan secara maksimal, dimana salah satunya adalah walk forward > test. > > > jabat erat, > Irwan Ariston Napitupulu > > 2011/4/3 Marcello Djunaidy <[email protected]> > >> Pak, saya pengguna MS. Soal walk forward test di AB ini apa bisa >> dikasih penjelasan singkat dan mungkin contoh chart atau >> penggunaannya? Saya masih belum ngeh seperti apa walk forward test >> itu. Apalagi monte carlo test. >> Sebenarnya saya tertarik ke AB tapi udah terlanjur suka dan biasa >> dengan cara bikin formula di MS. >> >> >> Thanks >> >> MD >> >> On 4/3/11, Irwan Ariston Napitupulu <[email protected]> wrote: >> > Pak Eko, betul sekali. Mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Pak Wisnu >> > Wijayanta, sangat membuka mata saya akan kemampuan Amibroker yang >> selama >> > ini juga tidak pernah saya sentuh karena tidak tahu :) >> > Back test traditional yang selama ini suka dipakai para sahabat, jadi >> > terlihat tidak ada apa2nya bila dibandingkan dengan walk forward test >> dalam >> > kaitan meningkatkan confidence level kita terhadap kemampuan sebenarnya >> dari >> > suatu trading system. >> > >> > Saya yang suka berpikir secara logic, sampai terbengong2 menyaksikan >> > kemampuan Amibroker ini waktu diperagakan. Apa yang disampaikan oleh Pak >> > Wisnu pada waktu pelatihan, sangat masuk akal dan sangat bisa diterima >> > secara uji statistik, terhadap suatu trading system. Beruntunglah saya >> > sempat berkenalan dan mendapat pelatihan dari Pak Wisnu, dan juga >> tentunya >> > Pak Dendo sebagai owner dari PT. Integrity Business Solution (Amibroker >> Sole >> > Distributor untuk Indonesia) yang menyarankan saya untuk datang karena >> > menurut Pak Dendo, pelatihan Pak Wisnu termasuk pelatihan yang wajib >> > dihadiri bagi para potensi pengembang Amibroker. >> > >> > >> > jabat erat, >> > Irwan Ariston Napitupulu >> > >> > >> > 2011/4/3 Eko Widjajanto <[email protected]> >> > >> >> >> >> >> >> Bang Ian, >> >> >> >> Saya setuju 100%. >> >> >> >> Apalagi setelah ada serangkaian posting dari Wisnu Wijayanta di >> berbagai >> >> milis telah membuka mata saya akan banyak feature dari AB (backtest, >> >> optimation, walkforward, potfolio management) yang belum saya sentuh. >> >> Padahal features tersebut mempunyai bobot yang lebih besar dari afl >> >> secanggih apapun. >> >> >> >> Saya tambah persetujuan saya menjadi 200%. >> >> >> >> >> >> >> >> Eko >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> *From:* [email protected] [mailto:[email protected]] *On >> Behalf Of >> >> *Irwan Ariston Napitupulu >> >> *Sent:* Sunday, April 03, 2011 9:54 AM >> >> *To:* [email protected] >> >> *Subject:* Re: [saham] Perbandingan metastock dan amibroker >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> Mungkin perbandingannya kurang pas ya menurut saya :) >> >> >> >> metastock = mobil mercy, harga mercy >> >> amibroker = mobil mercy, harga avanza >> >> >> >> Kalau dilihat kemampuan, sebenarnya untuk kemampuan basic, keduanya >> sama >> >> saja. Hal ini karena keduanya memiliki fasilitas2 standar seperti: >> >> - kita bisa membuat formula sendiri selain formula yang sudah baku >> >> disediakan (MACD, RSI, dll). Betul, komunitas Amibroker banyak yang >> >> sharing >> >> formula secara gratis sehingga komunitas Amibroker di seluruh dunia >> bisa >> >> saling berbagi formula2 di analisa teknikal. Saya kurang tahu dengan >> >> Metastocks seperti apa. >> >> - filtering/scanning, explore, backtest, optimizing. >> >> - keduanya bisa menggunakan data gratis untuk harga/perdagangan saham >> di >> >> BEI. hanya saja yang saya tahu, data gratis di Amibroker jauh lebih >> >> simple/mudah pengupdateannya karena tinggal klik saja dari amibroker, >> maka >> >> amiquote akan mengambil data saham2 dari data di yahoo. >> >> Kelebihan dari Amibroker yang saya tahu, Amibroker bisa juga selain >> data >> >> gratis yang end of day, juga bisa ambil dari yahoo current data gratis >> >> seperti realtime tapi delay sekitar 10-20 menit. Saya kurang tahu untuk >> >> metastock apakah ada fasilitas ini. >> >> - keduanya menyediakan fasilitas data berlangganan yang realtime. Hanya >> >> saja data realtime Amibroker, bekerjasama dengan IMQ (anak perusahaan >> >> kantor >> >> berita Antara, Indonesia punya) sehingga harga langganannya jauh lebih >> >> murah >> >> dibanding dengan data langganan realtime Metastocks yang saya tahu. >> >> >> >> Salah satu kelebihan dari Amibroker sejauh ini yang saya perhatikan >> >> sepertinya belum ada di Metastock (mohon saya dikoreksi) setidaknya >> dari >> >> yang saya baca di tulisan Pak Angelo, adalah Amibroker memiliki >> fasilitas >> >> walk forward test, sementara di Metastock belum ada sepertinya. Moga2 >> >> Metastock bisa segera menyediakan faslitas walk forward test, karena >> >> menurut >> >> saya ini adalah standar baku pengujian sebuah trading system apakah >> layak >> >> atau tidaknya untuk diikuti untuk penyusunan portfolio. >> >> >> >> Dari pengalaman saya bergaul dengan banyak kawan2 di lapangan selama >> >> beberapa tahun belakangan ini, saya cenderung lebih banyak menemui >> orang >> >> yang memakai Amibroker, dan juga saya banyak menemukan orang yang >> beralih >> >> dari memakai Metastock, akhirnya juga memakai Amibroker. Mungkin karena >> >> mereka melihat di Amibroker banyak formula gratis yang bisa >> diaplikasikan, >> >> dan juga langganan data yang realtime nya murah banget dibanding >> langganan >> >> data realtime di Metastocks. Sementara saya sampai hari ini belum >> pernah >> >> menemukan atau mendengar orang beralih dari memakai Amibroker menjadi >> >> pemakai Metastocks, karena memang pada umumnya pemakai Amibroker sudah >> >> merasa apa yang dia inginkan dari sebuah software untuk analisa grafik, >> >> sudah dapat terpenuhi dengan menggunakan Amibroker. Selain tentunya >> saya >> >> duga lebih ke masalah hitung2an biaya saja, dimana Amibroker jauh lebih >> >> murah dibanding dengan pesaingnya. Dan tentunya peralihan mungkin >> terjadi >> >> karena memang Metastock lebih dulu ada dibanding dengan Amibroker. >> Jadi, >> >> memang wajar, pemakai Metastock beralih menjadi pemakai Amibroker >> >> ketimbang >> >> pemakai Amibroker beralih menjadi pemakai Metastock. :) >> >> >> >> Mengenai mana dari program ini yang lebih canggih dalam menghasilkan >> >> profit >> >> di trading, menurut saya urusan profit dalam trading tidak tergantung >> dari >> >> memakai ami atau metastocks, tapi lebih kepada kemampuan trader atau >> >> penggunanya dalam trading. Hal ini meningat, tidak memakai keduanya >> pun, >> >> trader tetap bisa profit koq dalam trading saham :) >> >> Amibroker atau Metastock, hanyalah alat bantu saja untuk memudahkan >> kita >> >> dalam melihat/membaca situasi, dan juga dalam memilih saham yang ingin >> >> kita >> >> tradingkan. >> >> >> >> jabat erat, >> >> Irwan Ariston Napitupulu >> >> >> >> 2011/4/3 A®1 <[email protected]> >> >> >> >> >> >> >> >> metas = mobil mercy, mewah optionalnya banyak yg berbayar >> >> >> >> ami = mobil avanza, murah meriah, optional banyak yg gratis >> >> >> >> >> >> >> >> soal powerfull relatif....tergantung si koboynya punya meta atau ami >> >> (senjata otomatik) tapi ga jago tembak ya percuma. >> >> >> >> kalo model aktor Film Die Hard, cuma pake finance.yahoo.com tools juga >> >> udah lebih dari cukup*Error! Filename not specified.* >> >> >> >> >> >> >> >> data gratis ami yg otomatis telat 10 menit lsg dari yahoo, bisa >> diseting >> >> update otomatis per 1 menit >> >> >> >> candlenya 1 eod tapi bs gerak2 di jam trading ... buat trader 1-4 >> harian >> >> ini aja udah cukup koq >> >> >> >> >> >> >> >> buat yg doyan plototin layar disaat jam trading sampe belekan bisa >> ambil >> >> >> >> yg realtime candlenya bisa pertick .... bayar >> >> >> >> >> >> >> >> Happy Investing >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> ------------------------------ >> >> >> >> *Dari:* "[email protected]" <[email protected]> >> >> *Kepada:* [email protected] >> >> *Terkirim:* Ming, 3 April, 2011 08:02:15 >> >> *Judul:* [saham] Perbandingan metastock dan amibroker >> >> >> >> >> >> Dear bang irwan dan all, >> >> 1. Antara metastock dan amibroker, mana yang lebih powerfull? Saat ini >> sy >> >> cukupp puas dgn kinerja metastock pro, namun kalau ada yg lebih, sy >> siap >> >> pindah haluan, mhn saran >> >> 2. Data bei for amibroker dimana bisa langganan dan berapa? Apakah >> >> realtime >> >> atau end of day? Atau adakah trialnya? >> >> Thanks, >> >> >> >> Salam, >> >> >> >> Arif >> >> Investasi saham itu mudah dan sederhana >> >> Powered by Telkomsel BlackBerry® >> >> >> >> >> >> Your email settings: Individual Email|Traditional >> >> Change settings via the >> >> Web< >> http://groups.yahoo.com/group/saham/join;_ylc=X3oDMTJmazA2dHZxBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzEyMTcxODAEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDQzNjk1BHNlYwNmdHIEc2xrA3N0bmdzBHN0aW1lAzEzMDE4MDAyNjY- >> >(Yahoo! >> >> ID required) >> >> Change settings via email: Switch delivery to Daily >> >> Digest<[email protected]?subject=Email+Delivery:+Digest>| >> >> Switch >> >> to Fully >> >> Featured< >> [email protected]?subject=Change+Delivery+Format:+Fully+Featured >> > >> >> Visit Your Group >> >> < >> http://groups.yahoo.com/group/saham;_ylc=X3oDMTJkZ2NocGMxBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzEyMTcxODAEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDQzNjk1BHNlYwNmdHIEc2xrA2hwZgRzdGltZQMxMzAxODAwMjY2 >> >| >> >> Yahoo! >> >> Groups Terms of Use <http://docs.yahoo.com/info/terms/> | Unsubscribe >> >> <[email protected]?subject=Unsubscribe> >> >> >> >> >> >> >> > >> >> -- >> Sent from my mobile device >> >> >> ------------------------------------ >> >> Kunjungi situs http://www.info-saham.com untuk informasi seputar saham. >> >> SEMUA POSTING DI MILIS INI TANGGUNG JAWAB PENGIRIM EMAIL DAN BUKAN ADMIN >> MILIS. SEMUA POSTING DI MILIS INI BUKAN UNTUK MENGAJAK MEMBELI ATAU MENJUAL >> EFEK. SETIAP KEPUTUSAN INVESTASI MENJADI TANGGUNG JAWAB PIHAK PEMILIK >> INVESTASI ATAU PEMILIK MODAL. >> >> [email protected] untuk berhenti dari milis saham >> [email protected] untuk bergabung ke milis saham >> Yahoo! Groups Links >> >> >> >> > > >
