E[a(1)X_1+...+a(n)X_n]=a(1)E[X_1]+...+a(n)E[X_n]= [a(1)+...+a(n)]E[X]
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-- Original Message ---
From: "Henrique Patrício Sant'Anna Branco" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Sat, 1 May 2004 19:50:57 -0300
Subject: [obm-l] Re: [obm-l] Estimação
> Morgado,
>
> Não entendi direito. Eu precisaria provar que a condição necessária e
> suficiente para o estimador ser não-viciado é que a soma dos coeficientes
> seja 1, certo? Como eu procederia com isso?
>
> Grato,
> Henrique.
>
> - Original Message -
> From: "Augusto Cesar de Oliveira Morgado" <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <[EMAIL PROTECTED]>
> Sent: Friday, April 30, 2004 8:01 PM
> Subject: Re: [obm-l] Estimação
>
> > Se os coeficientes são a(1),...,a(n), o estimador será não-viciado sse
> > a(1)+...+a(n)=1 e terá variância mínima sse a(1)^2+...+a(n)^2 for mínimo.
> > Multiplicadores de Lagrange ou desigualdades espertas mostrarão que
> > a(1)=...=a(n)=1/n.
>
> =
> Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
> http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
> =
--- End of Original Message ---
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Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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