E[a(1)X_1+...+a(n)X_n]=a(1)E[X_1]+...+a(n)E[X_n]= [a(1)+...+a(n)]E[X]
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-- Original Message ---
From: Henrique Patrício Sant'Anna Branco [EMAIL PROTECTED]
To: [EMAIL PROTECTED]
Sent: Sat, 1 May 2004 19:50:57 -0300
Subject: [obm-l] Re: [obm-l] Estimação
Morgado,
Não entendi direito. Eu precisaria provar que a condição necessária e
suficiente para o estimador ser não-viciado é que a soma dos coeficientes
seja 1, certo? Como eu procederia com isso?
Grato,
Henrique.
- Original Message -
From: Augusto Cesar de Oliveira Morgado [EMAIL PROTECTED]
To: [EMAIL PROTECTED]
Sent: Friday, April 30, 2004 8:01 PM
Subject: Re: [obm-l] Estimação
Se os coeficientes são a(1),...,a(n), o estimador será não-viciado sse
a(1)+...+a(n)=1 e terá variância mínima sse a(1)^2+...+a(n)^2 for mínimo.
Multiplicadores de Lagrange ou desigualdades espertas mostrarão que
a(1)=...=a(n)=1/n.
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Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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--- End of Original Message ---
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