[R-br] OFF TOPIC - Banco de dados

[Andre Oliveira via R-br]

Boa noite,tenho um projeto com aluno de ensino médio sobre produzir interface 
em shiny para visualizar dados. É uma feira onde o tema  é alimentação e  
pensei em explorar banco de dados de produção de milho, soja ou outro produtos 
por hectare ao longo de anos no Brasil, via shiny. Alguém saberia dizer onde 
posso encontrar banco de dados disponíveis com varias culturas e vários anos? 
Este aluno é do técnico em informática e vem trabalhando com estatística onde 
há uma integração entre as áreas.  
obrigado
 André Oliveira Souza. Graduação em Matemática, mestrado em estatística 
aplicada.Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espirito Santo. 
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m�nimo reproduz�vel.

Re: [R-br] Anderson Darling

[Alexandro (Yahoo) via R-br]

#Segue um exemplo!require(ADGofTest)#?ad.test
set.seed( 123 )x <- runif( 100 )
ad.test( x )$p.valuead.test( x, pnorm, 0, 1 )$p.value #Espero ter ajudado!
Alexandro Vieira Lopes


 
  De: ana paula coelho madeira via R-br 
 Para: lista R  
 Enviadas: Segunda-feira, 15 de Agosto de 2016 15:28
 Assunto: [R-br] Anderson Darling
   
Boa tarde.
Tenho um conjunto de dados nos quais estou trabalhando com diferentes fdp's. 
Gostaria de aplicar diferentes testes de aderência, entre eles o Anderson 
Darling. No entanto, consegui apenas o ks.test.  No pacote Nortest encontrei o 
ad.test para testar a normalidade, que não é o caso. Alguém tem algum material 
para me indicar?
Desde já agradeço.
Ana Paula  
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[R-br] previsão dinâmica

[Edimeire Alexandra Pinto via R-br]

OI gente.
 
Preciso de uma ajudinha. Sei que parece bobo, mas nãoconsigo estender a janela 
de previsões sequenciais com largura de ,  com largura fixa de tamanho 8.Criar 
um modelo com sample de 1:70 e prever 71 até 78,depois reestimar a equação com 
sample de 1:72 e previsão de 73:80, reestimar omodelo de 1:73 e previsão de 
74:83  eassim por adiante até fechar o range em 84, última observação.Vejamos 
um data frame já existente no R como nome de Canadaque são séries que vão do 
primeiro trimestre de 1980 ao último trimestre de2004:require("dynlm")

library("vars")

data("Canada")

summary(Canada)

class(Canada)colnames(Canada)
 

 
 suponha que eu definaque minha amostra para estimar o modelo com sequencia em 
j que vai até 10,assim teríamos um modelo estimado de 01/1980 a 3/1996, depois 
outros modelos estimado de 01/1980a 4/1996, depoismais outro modelo estimado de 
01/1980 a 1/1997, assim por adiante até 4/1998, ou seja, paraem 4/1998. No R 
seria mais ou menos assim:eq<-list()

for(j in1:10){

     
eq(i)<-dynlm(e~L(e,1)+prod+rw+u,data=window(Canada,start=c(1980,1),end=c(1996,2),freq=4,extend=j))

o problema é que a previsão tem de ser sequencial tanto nostart quanto no end e 
com tamanho de fixo de 8, e também com uma janela que vaiindo sequencialmente 
em j de 1 a 18. Por exemplo, a previsão teria de serassim: a primeira de 
04/1996 a 4/1998 (observe que o primeiro modelo termina em3/1996, conforme 
falei antes), depois 01/1997 a 2/1999 (observe que o primeiromodelo termina em 
1/1997, conforme falei antes), depois faria outra previsão de2/1997 a 4/1999 e 
assim por adiante até chegar na última observação que é04/2000. Note que 
aumentamos sempre de 8+j em que  j vai de 1 a 18. No R, não consigo 
desenvolver, pois seria algo mais ou menosassim:
 
## sei que está errado, mas é só para ter ideiafor( i in1:18){

predict(eq(i), 
newdata=window(Canada,start=c(1996,4+i),end=c(1998,4+i+8),freq=4,extend=i)  ## 
8 é o tamanho fixo da janela de previsão
 
Se tiver ficado confuso, desculpe-me, mas quis apenasmostrar que quero um 
previsão dinâmica e não estática, tendo e, vista que aequação que sempre 
estimada à medida que o tamanho da amostra vai variando.Qualquer dica é 
válida!Obrigada, gente.
 

 
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