Ikesan です。 GRUB を FreeBSD の ports から入れたのなら、make clean していませんか。 ports の場合は ports/sysutils/grub/work/grub-0.97/docs/ の下に menu.lstが できるのですが、make clean すると work/ が消えてしまうので残りません。 もう一度 make だけを行って、この menu.lstをしかるべき場所に cp しましょう。 cpした menu.lst の中に、各OSを起動するための記述のサンプルがありますので、 必要なものを編集するといいでしょう。
(make install したときに /usr/local/share/examples/grub/ のような場所に 移してくれていたらいいのですが…)