Title: Re: RES: [obm-l] Economia na lista obm-l
OK. Entao aqui vai, jah com desculpas pelo meio-off-topic.
Consideremos o caso de uma opcao de compra com 1 ano de prazo, preco de exercicio = K, sobre um ativo que hoje vale S e, daqui a um ano, vai valer:
H, com probabilidade p ou L, com
Title: Re: RES: [obm-l] Economia na lista obm-l
Cláudio
Não sei se por acaso (imagino que não), o
seu raciocínio te levou a dar o mesmo preço que eu dei pra opção: 19,4
Isto é, C=((H - K)/(H -
L))*(S - L/(1+i))= 19,444
Com H=200
K=150
L=50
S=100
E tx de juros= 0,20
Title: Re: RES: RES: [obm-l] Economia na lista obm-l
Nao eh acaso, nao! O que voce fez foi essencialmente a mesma coisa que eu.
Se a opcao nao valesse 19,444 haveria uma possibilidade de arbitragem.
[]s,
Claudio.
on 05.11.05 14:04, José Diogo Barbosa at [EMAIL PROTECTED] wrote:
Cláudio
Olá cláudio
Gostaria de ver a resposta certa desse
problema! Se puder manda pra gente. Acho a resposta do artur muito boa também. Do
arthur muito boa também! Se vc puder mostrar onde errei, vou agradecer
ps: quase nunca me manifesto9 na lista, mas
fico acampando e e sei a sua
-Mensagem original-De: [EMAIL PROTECTED]
[mailto:[EMAIL PROTECTED]Em nome de
claudio.buffaraEnviada em: terça-feira, 1 de novembro de 2005
14:17Para: obm-lAssunto: [obm-l] Economia na lista
obm-l
Um dos problemas mais interessantes de economia (ou, mais precisamente,
de
Enviada em: terça-feira, 1 de
novembro de 2005 14:17
Para: obm-l
Assunto: [obm-l] Economia na lista
obm-l
Um dos problemas mais interessantes de economia (ou, mais precisamente,
de finanças) e queé 100% on-topic (na minha opinião) é o da
avaliação de uma opção de compra. Eu acho on-topic porque
Maurício escreveu:
Oi, sou eu de novo.
Estou interessado em fazer uma pós na área de
Economia Matemática. Vocês sabem onde se faz pesquisa
de qualidade nessa área aqui no Brasil ou no Exterior?
Abraços e obrigado,
Maurício
__
Do You
Oi, sou eu de novo.
Estou interessado em fazer uma pós na área de
Economia Matemática. Vocês sabem onde se faz pesquisa
de qualidade nessa área aqui no Brasil ou no Exterior?
Abraços e obrigado,
Maurício
__
Do You Yahoo!?
Tired of spam?
Quem souber pode mandar a resposta para
mimMatemáticaEu, Tu e Ele fomos
comer no restaurante e no final a conta deu R$30,00.Fizemos
o seguinte: cada um deu dez mangos...Eu: R$ 10,00Tu: R$
10,00Ele:R$ 10,00O garçom levou o dinheiro até o caixa e o dono
do restaurante disseseguinte:-
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