[R-br] previsão utilizando o lasso

[João Pedro Domingues via R-br]

Boa tarde colegas,

Estou tentando realizar uma previsão de vendas utilizando o algoritimo LASSO 
pelo pacote HDeconometrics. Alguém com experiência neste pacote poderia me 
ajudar por gentileza? Só preciso resolver isso para finalizar minha 
dissertação. Muito obrigado a todos!


Data é uma matriz de series temporais com 158 observações (diarias) e 13 
produtos (colunas).
Eu inicialmente separo a primeira coluna como sendo o produto focal para 
analisar e o coloco como y, sendo a variável dependente. Já as outras colunas 
eu coloco como x, variáveis independentes. Então o LASSO me informa quais são 
relevantes.
Com isso, eu separo as primeiras 148 observações para ser o training set, e as 
últimas 10 observações para o test set, e ver se o modelo realmente funciona. 
Até aqui ok.

O problema: quando eu realizo o ajuste da série com o comando 
(lasso=ic.glmnet(x.in,y.in,crit = "bic")) ele ajusta o modelo para a série sem 
problemas, utilizando as variáveis que o lasso identificou como relevantes para 
o training set.
Porém, quando eu vou executar a previsão real utilizando a última linha 
(previsao.lasso=predict(lasso,newdata=x.out)), ele não faz a previsão, ele 
simplesmente faz um ajuste igual o training set.
Alguém tem alguma ideia de como resolver essa questão e conseguir prever 
corretamente?
Grande abraço


Segue abaixo os comandos utilizados:


library(HDeconometrics)
library(forecast)
## Inicio
i = 0
  y = as.matrix(Data[,i+1])   #variável dependente 
primeira coluna
  x = (Data)#cópia da 
base toda
  x[,i + 1] <- NULL#retira a 
variável y e fica com todas as outras variáveis
  x = as.matrix(x)# transforma em 
matriz

  ### separa a série em training e test set de x e y
  y.in=y[1:148] #training set
  y.out=y[-c(1:148)]   #test set

  x.in=x[1:148,]#training set
  x.out=x[-c(1:148),]  #test set

  ## ajuste do modelo e previsão LASSO
  lasso=ic.glmnet(x.in,y.in,crit = "bic")   
#ajuste do modelo com o training set
  previsao.lasso=predict(lasso,newdata=x.out) #previsão com o 
test set

João Pedro Domingues

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m�nimo reproduz�vel.

[R-br] RES: Reshape

[João Pedro Domingues via R-br]

Procura a função para realizar a transposta da matriz que vai dar certo. Mais 
simples

João Pedro Araujo Domingues
C +55 27 99232-9582

De: R-br [mailto:r-br-boun...@listas.c3sl.ufpr.br] Em nome de Edson Lira via 
R-br
Enviada em: Thursday, November 16, 2017 11:17 AM
Para: a lista Brasileira oficial de discussão do programa R. 

Assunto: [R-br] Reshape

Bom dia caros amigos, estou trabalhando com a base de dados abaixo(somente 6 
linhas):


   id UFx2002 x2003 x2004 x2005 x2006 x2007 x2008 x2009 x2011 x2012 
x2013 x2014
1  1 Acre  192189 311 311 333327  338354
 357 381 337   373
2  2  Alagoas  1251  1269  12921357   1413  14101355  1401   1344   
1391   1429  1417
3  3Amapá204   198   239   262   252   294   317   299   302   311   
332   355
4  4 Amazonas   958  1050  1433  1528  1502  1488  1531  1673  1689  1720  1771 
 1908
5  5Bahia  6885  6901  7167  7336  7292  7338  7665  7792  7602  7416  7530 
 7879
6  6Ceará  3705  3871  3944  4120  4143  4138  4314  4380  4121  4184  4215 
 4319


Estou  usando o reshape para tentar transformar as linhas em colunas, ou seja, 
cada uma UF seria uma coluna, e assim com as demais
Como gostaria que ficasse:

Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará  ano

192  1251 3705  2002

189  1269 3871  2003

311 1293  3944  2004

...   

Estou usando a rotina:


pea<-reshape(pea1,
  varying=c("x2002","x2003","x2004","x2005","x2006","x2007",
  "x2008","x2009","x2011","x2012","x2013","x2014"),
   v.names="Medida",
   timevar="UF",
   times=c("Acre","Alagoas","Amapá","Amazonas","Bahia",
 "Ceará","Distrito Federal","Espírito Santo",
 "Goiás","Maranhão","Mato Grosso","Mato Grosso do Sul",
 "Minas Gerais","Pará","Paraíba","Paraná"," Pernambuco",
 "Piauí","Rio de Janeiro","Rio Grande do Norte",
 "Rio Grande do Sul","Rondônia","Roraima",
 "Santa Catarina","São Paulo","Sergipe","Tocantins"),
   new.row.names=1:27,
   direction="wide")
que está me dando o erro:

Erro em varying[, i] : número incorreto de dimensões
Alguém tem alguma sugesstão?

[  ]'s
Prof. Edson Lira, Me
Estatístico
Manaus-Amazonas
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[R-br] RES: ENC: Látice parcialmente balanceado em vários locais

[João Pedro Domingues via R-br]

Boa tarde colegas,

Estou tentando realizar previsões de um grande conjunto de dados utilizando o 
LASSO, no pacote glmnet.
Por acaso alguém do grupo possui material ou código de previsões utilizando 
LASSO.
Não consigo fazer a previsão da série n.ahead,  somente o ajuste do previsto 
com o real.

obrigado

João Pedro Domingues

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[R-br] RES: Dúvidas

[João Pedro Domingues via R-br]

Prezados,

Estou pretendendo realizar uma análise dos parâmetros alpha, betha e gama 
gerados a partir do HoltWinters.
Porém tenho mais de 300 séries para serem comparadas, alguém saberia um meio de 
gerar esses parâmetros automaticamente de todas as séries para que não tenha 
que fazer um por um?

Obrigado pela ajuda.

João Pedro Araujo Domingues
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