), ...)
que permite que la varianza intra varie con el dia.
Un saludo. Olivier
De: "marcelo rodriguez" <rodriguezmarcelogas...@gmail.com>
Para: "Olivier Nuñez" <onu...@unex.es>
Enviados: Lunes, 2 de Octubre 2017 14:50:05
Asunto: Re: [R-es] Medidas Repe
Yo utilizo la función unionSpatialPolygons del paquete maptools.
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Isidro Hidalgo Arellano"
Para: "Lista R"
Enviados: Viernes, 26 de Mayo 2017 9:26:33
Asunto: [R-es] Unir municipios
�Existe alguna
El paquete R-INLA es un muy buena opción para este tipo de suavizado.
http://www.r-inla.org/download
Implementa entre otros modelos, el de Besag-York-Mollie.
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Ra�l Vaquerizo"
Para: R-help-es@r-project.org
Prueba la función geom_text()
Olivier
- Mensaje original -
De: Guillermo Vinue
Para: nayla 9
CC: R-help-es@r-project.org
Enviado: Fri, 25 Nov 2016 09:11:42 +0100 (CET)
Asunto: Re: [R-es] Etiquetas en mapas geográficos con ggplot 2
Creo que el "by" sobra, o me perdí algo?
DT.new=DT[!(envio=="TRUE" & coche=="B"),]
DT.new[(envio=="FALSE" & coche=="B"),coche:="A"]
DT.new
caso empresa coche envio
1:1 E1 A TRUE
2:1 E1 U TRUE
3:2 E2 W FALSE
4:2 E2 A FALSE
Un saludo.
Un saludo. Olivier
De: "Manuel Spínola" <mspinol...@gmail.com>
Para: "Olivier Nuñez" <onu...@unex.es>
CC: "R" <r-help-es@r-project.org>
Enviados: Martes, 1 de Noviembre 2016 13:53:01
Asunto: Re: [R-es] Modelo mixto en R
Hola Olivier,
Adjunto los
Manuel,
no estoy seguro de entender el diseño.
Cada parcela recibe los 4 tratamientos (un tratamiento por subparcela de una
misma parcela)?
Las "ocasiones" (supongo que instantes) son los mismos para cada
parcela*tratamiento?
Si mandas un ejemplo de base de datos igual ayudaría a entender el
9 Uno0.30535050
10: 10 Uno0.54640585
> difftime( Sys.time(), t)
Time difference of 0.329 secs
>
- Mensaje original -
De: Javier Villacampa González <javier.villacampa.gonza...@gmail.com>
Para: Olivier Nuñez <onu...@unex.es>
e of 1.060787 secs
- Mensaje original -
De: "Olivier Nuñez" <onu...@unex.es>
Para: "Javier Villacampa González" <javier.villacampa.gonza...@gmail.com>
CC: "R ayuda" <r-help-es@r-project.org>
Enviados: Jueves, 27 de Octubre 2016 15:10:07
Asunto
Prueba lo siguiente, no es óptimo, pero creo va bastnate más rapido que los que
mencionaste:
t <- Sys.time()
dat[,First_month := apply(.SD,1,function(x)
colnames(.SD)[min(which(!is.na(x)))])]
dat[,Value_First_month := apply(.SD,1,function(x) x[min(which(!is.na(x)))])]
difftime( Sys.time(), t)
Igual, no hace falta quitarlos:
require(MASS)
fit=rlm(y~x) # regresión robusta
abline(fit)
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Jesús Para Fernández"
Para: "Isidro Hidalgo Arellano" , r-help-es@r-project.org
Enviados: Lunes, 24 de
> datos=data.frame(Referencia=rep(letters[1:4],each=4),Tiempo=.1*rep(1:4,4),Valor=rpois(16,20))
> datos
Referencia Tiempo Valor
1 a0.119
2 a0.216
3 a0.320
4 a0.415
5 b0.114
6 b0.229
7
Entiendo que quieres regularizar tus datos agregandolos.
El test de Shapiro rechaza la normalidad de una uniforme
> set.seed(1234)
> d=runif(100, min = 2, max = 4)
> shapiro.test(d)
Shapiro-Wilk normality test
data: d
W = 0.94504, p-value = 0.0003966
Pero acepta la normalidad de
Juan,
la función downloadButton() en el "UI" te hace el button y
la función downloadHandler() en el "Server" permite descargar graficos, tablas,
...
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Juan Carlos Rodríguez Rojo"
Para: r-help-es@r-project.org
Enviados:
> tapply(df2$time,df2$label,FUN=function(x) df1$id[!(xdf1$end)])
2012_1 2012_10 2012_2 2012_3 2012_4 2012_5 2012_6 2012_7 2012_8 2012_9
2 9 2 2 2 2 2 5 9 10
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De:
Isabel,
A qué correspondent las latitudes/longitudes asociadas a un mimo transecto?
Intuyo que corresponden a las coordenadas de las extremidades de los segmentos
que conforman el transecto.
Si es así, me temo que necesitas todas estas coordenadas para calcular la
"longitud" total (en km) de tu
Mira lapply
Si L= list(L1,L2,...,L120) es una lista de tus lotes
ajuste <- function(L) glm(y~x,data=L)
fit=lapply(L1,ajuste)
donde "fit" es la lista de 120 ajustes.
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Andres Hirigoyen"
Para:
Si tus datos son enteros, una poisson debería ir bien.
En cuanto al segundo punto, un 20% de ceros no tiene porque ser mucho para una
poisson.
Una poisson de media 1, tiene unos 37% de ceros ( dpois(0,1) ).
Depende emucho de como son los demás valores.
Un saludo. Olivier
- Mensaje original
Santiago,
Tienes un modelo con tres niveles y tu implementación del efecto aleatorio
anidado es correcta.
La variabilidad de random(A) mide la variabilidad entre familias.
La variabilidad de random(A:B) mide la variabilidad entre "generos" en el seno
de una misma familia.
Para quedarte
Prueba esto:
ggplot(df,aes(x,x,y=y,color=id))+geom_smooth(method="gam")+geom_point()
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Francisco Javier"
Para: r-help-es@r-project.org
Enviados: Jueves, 3 de Marzo 2016 21:35:57
Asunto: [R-es] Representar datos
En la formula de la regresión pon "-1":
y ~ -1 + Dia
Así te quitas la constante del modelo, y los efectos que estimas para cada dia
ya no son relativos.
En realidad, tu interpretación es correcta y interpretar el efecto de un día
respecto al otro, es facil de comunicar.
Un saludo. Olivier
Con data.table todo puede ir muy rapido.
> require(data.table)
> M=matrix(c(5,NA,NA,NA,6,NA,7,NA,8),3,3)
> M
[,1] [,2] [,3]
[1,]5 NA7
[2,] NA6 NA
[3,] NA NA8
> M2=data.table(M)
> M2
V1 V2 V3
1: 5 NA 7
2: NA 6 NA
3: NA NA 8
> M3=melt(M2,variable.name =
require(expm)
M <- matrix(c(1,0,1,1),2,2)
M
[,1] [,2]
[1,]11
[2,]01
sqrt.M=expm(.5*logm(M))
sqrt.M%*%sqrt.M
[,1] [,2]
[1,]11
[2,]01
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "albert dorador"
Para:
ot; <greve...@ajmataro.cat>
Para: "Olivier Nuñez" <onu...@unex.es>, "Javier Marcuzzi"
<javier.ruben.marcu...@gmail.com>
CC: "Carlos Ortega" <c...@qualityexcellence.es>, R-help-es@r-project.org
Enviados: Jueves, 17 de Diciembre 2015 12:02:09
As
Gerard,
supongamos que tu fichero de texto ("test.txt") tiene cuatro columnas separadas
por espacios.
Si decides llamar estas columnas por ("A","B","C","D"), lo siguiente debería
funcionar:
linea0="A B C D"
fichero <- file("test.txt")
linea1<- readLines(fichero)
Jesús,
una manera eficiente de llevarlo es lo siguiente:
Pon todos tus ficheros csv en un directorio que llamaremos "DIR".
Luego, muevete a este directorio con setwd("ruta de DIR").
Una vez hecho, el siguiente codigo debería funcionarte:
ficheros=list.files(pattern="*.csv")
Ups!
En el codigo anterior sustituye
temp2= lapply(temp,index) #data.frames indexados
por
temp2= lapply(seq_along(temp),index) #data.frames indexados
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Olivier Nuñez" <onu...@unex.es>
Para: "Javier Rubén Marcuzzi
Es un problema de robustez.
La desviación estandar lo es más bien poco (robusta).
Al introducir ceros en tu muestra (incluso no tantos como en el ejemplo de
Carlos),
la media se deja arrastrar hacia cero y lo valores grandes de tu muestra
aumentan el valor de sd.
No pasaría eso si utilizase una
ar1
0.9918
s.e. 0.0066
sigma^2 estimated as 31.3: log likelihood = -454.31, aic = 912.62
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Olivier Nuñez" <onu...@unex.es>
Para: "Carlos J. Gil Bellosta" <c...@datanalytics.com>
CC: "r-help-e
Jorge,
si creas un índice ("dd" en mi código) para las diagonales (las "cohortes" en
un diagrama de Lexis),
se puede elaborar un script más o menos elegante para hallar tu output:
require(data.table)
temp=data.table(m)
temp[,row:=1:nrow(m)]
D=melt(temp,id.vars="row",variable.name = "col")
dd output
1: 5 1
2: 5 2
3: 5 3
4: 8 1
5: 8 2
6: 8 3
7: 8 4
8: 8 5
9: 13 1
10: 13 2
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Olivier Nuñez" <onu...@unex.es>
Para: "Javier Rubén Marcuzzi" <
José,
varios comentarios:
1) exp(1)^a =exp(a)
2) solve es para ecuaciones lineales. La tuya es nolineal
3) ¿cuales el rango de valores posibles de z?
4) Prueba la función uniroot.all del paquete "rootSolve".
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "José Miguel Contreras
00i 1-1.732051i 1+1.732051i
> sq(-.5,5)
[1] -0.2690149+0.8279428i -0.8705506+0.000i -0.2690149-0.8279428i
[4] 0.7042902-0.5116968i 0.7042902+0.5116968i
>
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Olivier Nuñez" <onu...@unex.es>
Para: "José Trujillo C
Ups, José tiene razón.
Se puede tambien utilizar polyroot:
para (-0.5)^(1/5)
> polyroot(c(.5, 0, 0, 0, 0, 1))
[1] 0.7042902+0.5116968i -0.2690149+0.8279428i -0.2690149-0.8279428i
[4] 0.7042902-0.5116968i -0.8705506+0.000i
para (-8)^(1/3)
> polyroot(c(8, 0, 0, 1))
[1] 1+1.732051i
as.complex(-0.5)^(1/5)
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: "Alex J. Zambrano"
Para: r-help-es@r-project.org
Enviados: Jueves, 15 de Octubre 2015 6:02:44
Asunto: [R-es] potencia fracional de un número negativo
Hola a tod@s.
Realizando el calculo de encontrar
> class(d$fake_char)<-"numeric"
> str(d)
'data.frame': 5 obs. of 5 variables:
$ char : chr "a" "b" "c" "d" ...
$ fake_char: num 1 2 3 4 5
$ fac : Factor w/ 5 levels "1","2","3","4",..: 1 2 3 4 5
$ char_fac : Factor w/ 5 levels "a","b","c","d",..: 1 2 3 4 5
$ num : int 1 2
No estoy seguro de entender, pero prueba:
> require(data.table)
> DT=data.table(padres=c(1,1,1,2,2), indiviudos=1:5)
> DT
padres indiviudos
1: 1 1
2: 1 2
3: 1 3
4: 2 4
5: 2 5
> DT[,.(count=.N),by=padres]
padres count
1:
Estas comparando listas, prueba más bien
a[,yld:=mapply(setequal,y,z)]
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: Patricio Fuenmayor Viteri patricio.fuenma...@outlook.com
Para: r-help-es r-help-es@r-project.org
Enviados: Jueves, 16 de Julio 2015 2:48:35
Asunto: [R-es] Operaciones
Tengo dos problemas:
1. En:
print (c(Var Num: , mean(XVARNUM)))
no consigo que imprima el nombre de la variable ED después de
Var Num:. En Internet parece que algunos sugieren utilizar:
deparse(substitute(name(XVARNUM
pero no me funciona.
Utiliza cat:
x=rnorm(100)
Bueno, te contesté rápido sin analizar mucho qué duda tenías con la gramática
de R.
He modificado tu función:
DES = function(XDADES)
{
with(XDADES,
for (XVARNUM in names(XDADES))
{
if(is.numeric(get(XVARNUM))) {
cat(Var Num:
Un opción más elegante:
DES = function(x)
{
res=NA
if(is.numeric(x)) res=mean(x)
else if(is.factor(x))
{
res - as.data.frame(table(x))
res - transform(res, cumFreq = cumsum(Freq), relative
= prop.table(Freq))
Si quieres mantener el formato data.table en la salida, mejor utilizar lapply:
DT[,lapply(.SD,function(x) sum(is.na(x)))]
X1 X2
1: 2 3
- Mensaje original -
De: MªLuz Morales mlzm...@gmail.com
Para: Olivier Nuñez onu...@unex.es
Enviados: Viernes, 19 de Junio 2015 12:40:09
DT=data.table(X1=c(NA,NA,1,1,1),X2=c(1,1,NA,NA,NA))
DT[,apply(.SD,2,function(x) sum(is.na(x)))]
X1 X2
2 3
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: MªLuz Morales mlzm...@gmail.com
Para: r-help-es r-help-es@r-project.org
Enviados: Viernes, 19 de Junio 2015 12:08:42
Asunto: [R-es]
Guillermo,
me temo que en tu simulación, el enfoque multinivel carezca de sentido.
Ten en cuenta que en este tipo de modelo la agrupación de los datos, es decir
el segundo nivel en la jerarquía,
no puede ser en sólo 2 categorías o grupos, sino en un numero considerable de
grupos que justifique
-
De: javier ruben marcuzzi javier.ruben.marcu...@gmail.com
Para: Olivier Nuñez onu...@unex.es
CC: R-help-es@r-project.org r-help-es@r-project.org
Enviados: Jueves, 30 de Abril 2015 16:15:26
Asunto: Re: [R-es] predict nlme
Estimado Oliver Nuñez
Envío un ejemplo reproducible.
Javier
- Mensaje original -
De: javier ruben marcuzzi javier.ruben.marcu...@gmail.com
Para: R-help-es@r-project.org r-help-es@r-project.org
Enviados: Jueves, 30 de Abril 2015 4:07:35
Asunto: [R-es] predict nlme
Estimados
Tengo un error que me desconcierta, es un código que simplifiqué de
N=1000 # tamaño simulación Monte Carlo
n=5 # numero de uniformes
cdf.IH -function(x,n,N) mean(replicate(N,sum(runif(n)))=x)
x=seq(0,5,.1)
y=sapply(x,FUN=cdf.IH,n=n,N=N)
plot(x,y,type=l)
- Mensaje original -
De: Genaro Llusco gellu...@gmail.com
Para: r-help-es@r-project.org
Enviados:
paquete pensada?
Un saludo, y muchas gracias por la ayuda.
El 16 de abril de 2015, 10:45, Víctor Nalda Castellet
victor.nalda.castel...@gmail.com escribió:
¡Muchas gracias Olivier!
Un saludo.
El 16 de abril de 2015, 10:44, Olivier Nuñez onu...@unex.es escribió:
blockquote
Mira
Estupenda pagina Web para unas estupendas jornadas.
Gracias por vuestro trabajo.
Un saludo. Olivier
- Mensaje original -
De: Carlos J. Gil Bellosta gilbello...@gmail.com
Para: r-help-es r-help-es@r-project.org
Enviados: Lunes, 13 de Abril 2015 22:10:52
Asunto: [R-es] Las VII Jornadas de
Par evitar el warning
DT=data.table(col1=1:10)
DT[,col2:=diff(log(c(1,col1)))]
DT
col1 col2
1:1 0.000
2:2 0.6931472
3:3 0.4054651
4:4 0.2876821
5:5 0.2231436
6:6 0.1823216
7:7 0.1541507
8:8 0.1335314
9:9 0.1177830
10: 10 0.1053605
Utiliza collapse en vez de sep dentro de la función paste().
Un ejemplo:
DT=data.table(ID=1:4,ERR1=c(1,1,NA,NA),ERR2=c(NA,2,2,NA),ERR3=c(3,3,3,NA))
DT
ID ERR1 ERR2 ERR3
1: 11 NA3
2: 2123
3: 3 NA23
4: 4 NA NA NA
Emilio,
espero no haberte generado mucha confusión con mi anterior respuesta.
El problema no es de separación sino más bien de tamaño muestral.
Al coger el código de Carlos, obtenía que y y x1 eran sistemáticamente
independiente (la tabla table(dat$y,dat$x1) tiene columnas proporcionales).
En el
intercept
x1 0.45113285 -0.430788206 -0.014755274
x2-0.43078821 0.451132851 -0.005589371
intercept -0.01475527 -0.005589371 0.020161833
- Mensaje original -
De: Carlos J. Gil Bellosta c...@datanalytics.com
Para: Olivier Nuñez onu...@unex.es
CC: Emilio Torres Manzanera tor
Bueno, es posible que los altos valores de tu respuesta (la media de Fobs es
alrededor de 1) y la escasez de datos validos (el 90% de los valores de
Fobs son NA) hagan la vida dificil a glm.nb. Puedes probar ayudar glm.nb con
valores de arranque razonables para este tipo de datos.
Prueba
Franciso,
#Tus datos
require(data.table)
DT -
data.table(id=1:5,fnacim=as.Date(c(1939-10-28,1943-02-26,1946-03-09,1947-05-19,1932-04-03)),finicio=as.Date(c(2012-01-01,1980-07-15,1998-10-28,2011-10-28,2010-10-28)),fsal=as.Date(c(2012-05-01,2014-02-01,2012-10-20,2013-10-15,2012-08-25)))
#Tus
No resulta fácil contestarte con la información que proporcionas.
Sobre la base de las variables que definiste, intuyó que lo siguiente debería
funcionar:
zm$clases - class
spplot(zm, clases , col.regions=plotclr)
Un saludo. Olivier
Hola,
Intento representar en un mapa participaciones
just running gtkMain(), so that GTK+ blocks R.
Then you need your GUI to call gtkMainQuit() when it's time to kill R.
On Fri, Jun 12, 2009 at 6:59 AM, Olivier Nuñez onu...@iberstat.es
wrote:
Dear John,
I have a question.
When I run a RGtk code in my terminal (without using the R GUI)
R
Dear John,
I have a question.
When I run a RGtk code in my terminal (without using the R GUI)
R --vanilla EOF
source(myRGtkcode.R)
EOF
the GTK objects do not remain on the screen.
Until now, I bypass this problem using the following commands:
require(tcltk)
tkmessageBox(Press to exit)
But
58 matches
Mail list logo