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Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361
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Hola a toda la comunidad R,
Deseo consultar si existe un paquete en R que me permita realizar
pronóstico de series de tiempo a partir de un red neuronal autorregresiva
con entradas exogenas, hasta el momento solo he encontrado la función
nnetar del paquete forecast, pero busco algo similar al too
gráfico, muchas gracias.
Saludos,
--
Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Libre
de virus. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-e
-existent na.rm arguments will be ignored.
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Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Libre
de virus. www.avast.com
<https://www.avast.com/s
xiste
una forma de forzar la estimación o cómo puedo estimar esto sabiendo que
los valores Na se debe a que son rezagos de las variables, muchas gracias.
Saludos,
--
Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=ema
s,
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Elkin Tabares Orozco
Economista
Hola a todas,
Quiero realizar un subset selection usando el paquete leaps, entre mis
variables explicativas tengo rezagos de las mismas, por tanto tienen
datos NA. sin embargo, al tratar de realizar cross validation me pide que
los datos esten en formato data.frame con lo que me arroja un error
>
> > Isidro Hidalgo Arellano
> > Observatorio del Mercado de Trabajo
> > Consejería de Economía, Empresas y Empleo
> > http://www.castillalamancha.es/
> >
> >
> > -Mensaje original-
> > De: R-help-es [mailto:r-help-es-boun...@r-project.org]
gracias por la atención prestada.
Cordialmente,
--
Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Libre
de virus. www.avast.com
<https://ww
-- Mensaje reenviado --
De: Elkin Tabares
Fecha: 12 de mayo de 2016, 7:04
Asunto: Función auto.arima
Para: R-help-es@r-project.org
Hola a todos,
Estoy estimando un modelo arimax con la función auto.arima del paquete
forecast. Mi pregunta es de cómo puedo especificarle al R que
Hola a todos,
Estoy estimando un modelo arimax con la función auto.arima del paquete
forecast. Mi pregunta es de cómo puedo especificarle al R que solo me
muestre los coeficientes significativos digamos al 5% de las variables
exógeno como de los términos autorregresivos y de media movil.
Muchas
colaboración.
Saludos,
Cordialmente
--
Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361
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