Hello everyone. I would like to know whether there is an simple/cheap way to get the leave-one-out residuals from the result of a FunctionalChaosAlgorithm (using FixedStrategy + LARS + KFold or CorrectedLeaveOneOut) applied over the complete data set (formula (3) of http://openturns.github.io/openturns/latest/theory/meta_modeling/cross_validation.html), that is without rebuilding a DesignProxy, computing the "hat matrix", and so on.
I prefer these residuals to the least-square ones because I want a fair comparison with other techniques, in particular "interpolation" by kriging. Moreover, I don't want to use a "big" test/validation set so as to save as much data as possible for the regression. Thank you, Mathieu Couplet.
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