Sehr geehrte Damen und Herren Im Rahmen meiner Lizentiatsarbeit am Lehrstuhl Wirtschaftsgeschichte von Prof. Woitek arbeite ich mit der R Software um Einkommenselastizitäten zu schätzen (log-log regressionen). ich habe zuerst eine Elastizitätenschätzung gemacht "lm(lM~lPfPx+lY)". Dank "dwtest(lM~lPfPx+lY)" wurde ich gewahr, dass die Residuen zu stark autokorelliert sind. Nach der Betrachtung der ACF und PACF Funktionen erscheint mir ein AR(1) am passendsten. deshalb hab ich "arima(x = lM, order = c(1, 0, 0))" geschätzt. *Mit welchem Befehl* kann ich nun aber beides (log-log Regression und AR-oder MA-Prozess) kombinieren und folgende Regressionsgleichung schätzen: LogM~b0*Log(alpha)+b1*Log(Pf/Px)+b2*Log(Y)+b3*AR(1) ???
Besten Dank für Ihre prompte Hilfe. Freundliche Grüsse Raphael Illi ______________________________________________ R-help@stat.math.ethz.ch mailing list https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
