Pessoal,
Preciso de ajuda nesse.
Sendo X_1, ..., X_n uma amostra aleat�ria de uma N(mu, tau^2), calcule
Var(sigma^2), onde sigma^2 = (1/n * Sum_{i = 1}^n (X_i - Xbarra) � o
estimador de m�xima verossimilhan�a da vari�ncia.
N(mu, tau^2) � a distribui��o normal de m�dia mu e vari�ncia tau^2.
Sei que d� pra fazer Var(sigma^2) = Var((n-1)/n S^2) = ((n-1)/n)^2 Var(S^2),
mas n�o consigo calcular nem Var(S^2).
Algu�m pode dar uma luz?
Grato,
Henrique.
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Instru��es para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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