Boa tarde colegas,
Estou tentando realizar uma previsão de vendas utilizando o algoritimo LASSO pelo pacote HDeconometrics. Alguém com experiência neste pacote poderia me ajudar por gentileza? Só preciso resolver isso para finalizar minha dissertação. Muito obrigado a todos!
Data é uma matriz de series temporais com 158 observações (diarias) e 13 produtos (colunas).
Eu inicialmente separo a primeira coluna como sendo o produto focal para analisar e o coloco como y, sendo a variável dependente. Já as outras colunas eu coloco como x, variáveis independentes. Então o LASSO me informa quais são relevantes.
Com isso, eu separo as primeiras 148 observações para ser o training set, e as últimas 10 observações para o test set, e ver se o modelo realmente funciona. Até aqui ok.
O problema: quando eu realizo o ajuste da série com o comando (lasso=ic.glmnet(x.in,y.in,crit = "bic")) ele ajusta o modelo para a série sem problemas, utilizando as variáveis que o lasso identificou como relevantes para o training set.
Porém, quando eu vou executar a previsão real utilizando a última linha (previsao.lasso=predict(lasso,newdata=x.out)), ele não faz a previsão, ele simplesmente faz um ajuste igual o training set.
Alguém tem alguma ideia de como resolver essa questão e conseguir prever corretamente?
Grande abraço
Segue abaixo os comandos utilizados:
library(HDeconometrics)
library(forecast)
## Inicio
i = 0
y = as.matrix(Data[,i+1]) #variável dependente primeira coluna
x = (Data) #cópia da base toda
x[,i + 1] <- NULL #retira a variável y e fica com todas as outras variáveis
x = as.matrix(x) # transforma em matriz
### separa a série em training e test set de x e y
y.in=y[1:148] #training set
y.out=y[-c(1:148)] #test set
x.in=x[1:148,] #training set
x.out=x[-c(1:148),] #test set
## ajuste do modelo e previsão LASSO
lasso=ic.glmnet(x.in,y.in,crit = "bic") #ajuste do modelo com o training set
previsao.lasso=predict(lasso,newdata=x.out) #previsão com o test set
João Pedro Domingues
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