O pacote parece estar em desenvolvimento no gitHub. Veja se baixando por lá e instalando vc não consegue instalar
No github não fala nada dele ser exclusivo para linux. https://github.com/gabrielrvsc/HDeconometrics Em 24 de janeiro de 2018 19:54, Mauro Sznelwar via R-br < r-br@listas.c3sl.ufpr.br> escreveu: > Tetei baixar este pacote e dá a mensagem que não existe na versão 3.4.3 do > R para Windows. É exclusico do Linux, ou tem algum outro jeito de instalar > que não o convencional? > > > > Boa tarde colegas, > > > > Estou tentando realizar uma previsão de vendas utilizando o algoritimo > LASSO pelo pacote *HDeconometrics*. Alguém com experiência neste pacote > poderia me ajudar por gentileza? Só preciso resolver isso para finalizar > minha dissertação. Muito obrigado a todos! > > > > > > Data é uma matriz de series temporais com 158 observações (diarias) e 13 > produtos (colunas). > > Eu inicialmente separo a primeira coluna como sendo o produto focal para > analisar e o coloco como y, sendo a variável dependente. Já as outras > colunas eu coloco como x, variáveis independentes. Então o LASSO me informa > quais são relevantes. > > Com isso, eu separo as primeiras 148 observações para ser o training set, > e as últimas 10 observações para o test set, e ver se o modelo realmente > funciona. Até aqui ok. > > > > *O problema:* quando eu realizo o ajuste da série com o comando > (*lasso=ic.glmnet(x.in > <http://x.in>,y.in <http://y.in>,crit = "bic")*) ele ajusta o modelo para > a série sem problemas, utilizando as variáveis que o lasso identificou como > relevantes para o training set. > > Porém, quando eu vou executar a previsão real utilizando a última linha > (*previsao.lasso=predict(lasso,newdata=x.out)), > *ele não faz a previsão, ele simplesmente faz um ajuste igual o training > set. > > Alguém tem alguma ideia de como resolver essa questão e conseguir prever > corretamente? > > Grande abraço > > > > > > Segue abaixo os comandos utilizados: > > > > > > library(HDeconometrics) > > library(forecast) > > ## Inicio > > i = 0 > > y = as.matrix(Data[,i+1]) #variável dependente > primeira coluna > > x = (Data) > #cópia da base toda > > x[,i + 1] <- NULL #retira a > variável y e fica com todas as outras variáveis > > x = as.matrix(x) # transforma > em matriz > > > > ### separa a série em training e test set de x e y > > y.in=y[1:148] #training set > > y.out=y[-c(1:148)] #test set > > > > x.in=x[1:148,] #training set > > x.out=x[-c(1:148),] #test set > > > > ## ajuste do modelo e previsão LASSO > > lasso=ic.glmnet(x.in,y.in,crit = > "bic") #ajuste do modelo com o training set > > previsao.lasso=predict(lasso,newdata=x.out) #previsão > com o test set > > > > *João Pedro Domingues* > > > _______________________________________________ > R-br mailing list > R-br@listas.c3sl.ufpr.br > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a > c�digo m�nimo reproduz�vel. > > _______________________________________________ > R-br mailing list > R-br@listas.c3sl.ufpr.br > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. > -- ========================================= Fernando Souza Zootecnista, DSc. Produção e Alimentação Animal Celular: (31)99796-8781 (Vivo) E-mail:nandodeso...@gmail.com <e-mail%3anandodeso...@gmail.com> Lattes: http://lattes.cnpq.br/6519538815038307 Blog: https://producaoanimalcomr.wordpress.com/ ==========================================
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