Hola Lorena, Mira el ejemplo que aparece en esta página (aplicado sobre la regresión logÃstica) sobre cómo se aplica el test de Wald y el significado de "Terms":
http://www.ats.ucla.edu/stat/r/dae/logit.htm Saludos, Carlos Ortega www.qualityexcellence.es El 12 de mayo de 2014, 12:57, Lorena Tudela Marco < lorenatudelama...@gmail.com> escribió: > Buenos dÃas, > > Gracias Carlos, siguiendo el ejemplo que comentas, esto es lo que he > introducido en el Scrip de RStudio: > > *library(xlsx)* > *library(xlsxjars)* > *library(rJava)* > *library(aod)* > > *R<-read.csv("2002.CSV", sep=";", dec=",", header=T)* > *attach(R)* > > *group<-gl(2,670,1340,labels= c("AVE", "Log.Imports.Value.in.1000.USD"))* > *weight<-c(AVE,Log.Imports.Value.in.1000.USD)* > *TUN<-lm(weight~group)* > > *wald.test(b = coef(TUN), Sigma = vcov(TUN), Terms=2)* > > Obtengo esto en la consola de RStudio: > > *Wald test:* > *----------* > *Chi-squared test:* > *X2 = 6070.7, df = 1, P(> X2) = 0.0* > > Pvalue=0?? creo que estoy cometiendo algún error...Adjunto al email la > base de datos en excel, por si puede servir de ayuda! ;) > > ¿Por otro lado no entiendo el termino de "terms"? (coloco "2" siguiendo el > modelo, pero no se si es correcto) > > Gracias por vuestra ayuda de antemano, > > Un abrazo, que tengáis buen dÃa! > > Lorena > > > > > > > El 10 de mayo de 2014, 22:28, Carlos Ortega > <c...@qualityexcellence.es>escribió: > > Hola, >> >> Mira la ayuda del wald.test() para entender lo que te piden... >> Tienes que proporcionar los coeficientes del modelo, la matriz de >> covarianzas y los términos del modelo sobre los que quieres aplicar el test. >> >> Este es un ejemplo: >> >> require(graphics) >> ## Annette Dobson (1990) "An Introduction to Generalized Linear Models". >> ## Page 9: Plant Weight Data. >> ctl <- c(4.17,5.58,5.18,6.11,4.50,4.61,5.17,4.53,5.33,5.14) >> trt <- c(4.81,4.17,4.41,3.59,5.87,3.83,6.03,4.89,4.32,4.69) >> group <- gl(2, 10, 20, labels = c("Ctl","Trt")) >> weight <- c(ctl, trt) >> lm.D9 <- lm(weight ~ group) >> >> wald.test(b = coef(lm.D9), Sigma = vcov(lm.D9), Terms=2) >> >> Saludos, >> Carlos Ortega >> www.qualityexcellence.es >> >> >> >> >> El 10 de mayo de 2014, 19:43, Lorena Tudela Marco < >> lorenatudelama...@gmail.com> escribió: >> >>> Hola a todos y todas, >>> >>> Gracias por vuestro apoyo en cantidad de preguntas anteriores, de nuevo >>> os >>> escribo para compartir una duda: >>> >>> Estoy trabajando con un modelo bien sencillo, es una regresión simple, >>> pero >>> me gustarÃa comprobar la significación estadÃstica de cada uno de los >>> coeficientes de regresión en el modelo. La idea es hacer un contraste de >>> hipótesis. >>> >>> Me he descargado el paquete "aod", para poder utilizar el test de Wald, >>> pero mi duda es: *¿Que comandos tengo que utilizar para introducir el >>> test >>> de wald en el modelo?* >>> >>> >>> Esto es lo que estado probando pero la consola no muestra los >>> estadÃsticos >>> de wald, solo resuelve el modelo. >>> >>> *modeloTUN<-lm(as.numeric(AVE)~ Log.Imports.Value.in.1000.USD + Tariff + >>> M >>> )* >>> *summary(modeloTUN, Wald=TRUE)* >>> >>> >>> Muchas gracias, seguimos avanzando! >>> >>> Un abrazo, >>> >>> Lorena >>> >>> [[alternative HTML version deleted]] >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> R-help-es mailing list >>> R-help-es@r-project.org >>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es >>> >>> >> >> >> -- >> Saludos, >> Carlos Ortega >> www.qualityexcellence.es >> > > -- Saludos, Carlos Ortega www.qualityexcellence.es [[alternative HTML version deleted]]
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