Hola a todos,
En el caso de datos temporales los errores suelen ser dependientes.
Se que hay por ahí funciones de paquetes para simular este tipo de datos
(e.g. e1071::rwiener). Yo en casos sencillos suelo emplear una
aproximación más directa. Por ejemplo introducir dependencia a partir de
la factorización de Cholesky de la matriz de covarianzas. A continuación
incluyo un código de ejemplo:
# Datos funcionales (se puede pensar como un proceso temporal siendo x
el tiempo)
n <- 100
p <- 50
x <- seq(0, 1, length = p)
# Media
mu <- sin(2*pi*x)
# Covarianzas (dependiendo de la distancia entre los datos)
x.dist <- as.matrix(dist(x))
x.cov <- exp(-x.dist) # covariograma exponencial
# Alternativamente considerar más parámetros: x.var*exp(-x.dist/x.scale)
# Factorización de la matriz de covarianzas
U <- chol(x.cov)
# Simulación
set.seed(1)
z <- matrix(rnorm(n * p), nrow = p)
y <- mu + t(U) %*% z
matplot(x, y, type="l")
lines(x, mu, lwd=2)
Un saludo,
Rubén.
El 05/11/2014 14:13, Francisco Rodríguez escribió:
Bueno, realmente no es necesaria que la serie esté centrada en este caso, ya
que estoy sumando un ruído blanco
Un saludo
From: [email protected]
To: [email protected]; [email protected]
Date: Wed, 5 Nov 2014 13:00:49 +0000
Subject: Re: [R-es] Agregar ruido a una serie de tiempo
Hola buenos d�as:
Yo cuando he tenido que hacer estos trabajos, lo que hac�a era coger la serie
temporal como un vector y constru�a un vector aleatorio de igual longitud con
una distribuci�n dada, por ejemplo generando n�meros seg�n una normal 0, sigma
(si la serie est� centrada en 0) y la sumaba directamente
Te remito un ejemplo trivial para ver si he entendido realmente la pregunta
t = 1:50y1 <- cos(t)mu = mean(y1)
#Serie c�clica centrada en 0y1 = y1-mua <- 0.3*rnorm(20)
#Serie con ruido normal de intensidad 0.3y2 <- y1 + aplot (y1, type="l", col = "blue")plot (y2,
type="l", col = "blue")
Un saludo
Date: Wed, 5 Nov 2014 07:45:22 -0500
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: [R-es] Agregar ruido a una serie de tiempo
Es posible agregar ruido a una serie de tiempo
Tengo series de tiempo que tienen un comportamiento funcional, quisiera
agregar ruido para que parezcan se�ales mas reales. Normalmente las series
de tiempo se suavizan a traves de filtros, es posible hacer el proceso
inverso con algun paquete de R
Gracias por la atenci�n
CARLOS ANDRES PEREZ
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