Terlampir table Koefisien Korelasi antara DJI, IHSG, Hangseng, Nikkei dan STI Period data: January 2008 - November 2008
Angka positif menunjukkan pergerakan harga yang searah
Angka negatif menunjukkan pergerakan harga yang berlawanan arah
Kesimpulan sementara:
Korelasi terkuat adalah antara STI dengan N225
Sedang korelasi antara DJI dengan index2 lain adalah positif tapi kekuatannya
seperti yang ditunjukkan dalam tabel
Semoga bermanfaat
Kind Regards,
Aditya
On Progress:
- Korelasi dengan scoring
- Korelasi dengan Moving Average,
- Korelasi weekly chart
- Kesimpulan
--- On Mon, 11/10/08, Pengamat Market <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Pengamat Market <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market
Correlation)
To: [EMAIL PROTECTED]
Date: Monday, November 10, 2008, 10:10 AM
Terima kasih masukannya pak
Kalo dengan metode scoring seperti itu mungkin korelasi yang terjadi bisa
mendekati 90%
Karena hanya mengukur arah
Tapi kalau diukur juga dengan kekuatannya hasilnya yah seperti yang diawal itu
hanya 0.26 (angka + menunjukkan korelasi yang searah sedangkan angka "-"
menunjukkan arah yang berlawanan arah)
Dimana DJI naik 4% kita mungkin hanya bergerak 1%
Nanti sya coba hitung semua dan post hasil2nya disini...
Kudu sortir2 data lagi neh....he..he. ..he...
--- On Sun, 11/9/08, joo <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:
From: joo <[EMAIL PROTECTED] com>
Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market
Correlation)
To:
[EMAIL PROTECTED] ups.com
Date: Sunday, November 9, 2008, 5:10 PM
Pak..
Terima kasih...
Cuman sebenarnya korelasi 0,26, 0,22 itu sangat
kecil.....
apakah tidak lebih baik : 2 x penghitungan nya.....
pertama : soal arah : ketika DJi positip.... berapa persen si HSI atai NIkkei
225 positip....
atau jika DJI positip... berapa persen kemungkinan
dollar juga bergerak naik / turun ......
kemudian yang ke 2.... jika memang bermakna dalam
arah nya.... bergerak searah atau berlawanan arah..... maka baru di hitung
korelasi prosentase kenaikan atau penurunan yang satu terhadap yang
lain....
Aduh maaf ya...udah lama tak pernah berurusan
statistik... . jadi cuman bisa nyumbang pemikiran aja .....
hehehe...
but BTW... Thank you banget atas sharing nya....dan
link nya...
Joo
----- Original Message -----
From:
Pengamat
Market
To: [EMAIL PROTECTED] ups.com
Sent: Saturday, November 08, 2008 8:18
AM
Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak
Pengamat Market (Inter Market Correlation)
Kmrn sudah sy hitung koefisien korelasi antara DJI dgn
IHSG,HSI , N225
hasilnya sbb.
DJI vs IHSG = 0.26
DJI vs HSI
= 0.49
DJI vs Nikkei 225 = 0.22
Koefisian korelasi diatas
dihitung berdasarkan data harga sejak awal tahun 2008 sampai
sekarang.
Yang jadi pertanyaan kenapa nilainya begitu
kecil?
Jawabannya sbb:
Misal DJI naik sebesar 5% tapi IHSG kesokan
harinya hanya naik tipis 1%
Hal lain yang harus diperhatikan
adalah sebenarnya ada korelasi positif antara pergerakan DJI dengan HSI
, IHSG dan nikkei tapi tidak sekuat yang kita bayangkan. Jika
seandainya
DJI naik maka IHSG , HSI maupun Nikkei jua akan naik, tapi kita tidak
bisa tahu sampai seberapa jauh
kenaikan/penurunann ya.
Kesimpulan:
DJI memberikan
korelasi ttg arah tpi masih blm bisa menunjukkan seberapa kuat trand
yang terjadi.
Hasil hitungan tentang kefisien korelasi diaatas
masih blm final. Nanti saya akan diskusikan lebih lanjut dengan teman2
dari statistik apakah metode yang saya pakai sudah benar dan sesuai
dengan kaidah2 statistik.
Korelasi antara stock market dengan
currency bisa dibaca di:
http://www.actionfo rex.com/long- term/long- term-forecasts/ is-the-correlati
on-between- carry-trades- and-equities- fading?-20080216 37044/
http://www.forbes. com/2007/ 12/13/etf- currency- ge-pf-education-
in_jj_1213invest opedia_inl. html
http://economictime s.indiatimes. com/Markets/ Forex/Dollar_ firms_vs_
euro_yen_ despite_stock_ market_rise/ rssarticleshow/ 3622257.cms
ada
juga penelitian menarik yang sudah dilakukan... .
http://www.springer link.com/ content/47r56418 1jn18764/
jadi
tambah panjang nih ceritanya
Karena kaitannya dengan perbandingan 2
data ..jadi harus bener2 kita lihat lagi pakai statistik...
Kalau
ada rekan-rekan yang jago di statistik mgkn bisa membantu memberikan
pencerahan
Kianya demikian dari saya
Terima
kasih
--- On Fri, 11/7/08, joo
<[EMAIL PROTECTED] com> wrote:
From: joo
<[EMAIL PROTECTED] com>
Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To:
Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation)
To:
[EMAIL PROTECTED] ups.com
Date: Friday, November 7, 2008,
11:43 PM
Pak pengamat... dan juga pak pengamit...
serta pak pengintai... dan kalau ada Pak pengintip ........... (
market..)..
kalau boleh tahu hubungan antara pasar
saham dengan pasar uang gimana ya...? apa ada korelasi nya
juga....
misalnya ( Bulek) Dji sedang
down.... apakah (Paman) US dollar naik ??
atau kalau neng Nikei 225 jeblok.....
apakah si Yen yen.. yang naik ...??
coefisient korelasinya ada
nggak....
terima kasih sebelumnya.. .
Joo
newba
<<attachment: correl.JPG>>
