Terima kasih datanya, kalo boleh sumbang suara, dari data yang disajikan memang ada korelasi, tapi dalam persentase yang sangat kecil. bisa jadi karena sample datanya terlalu singkat. Andaikata mau dicoba ulang kembali, bisa menggunakan data dari paling tidak 5 tahun yang lalu, dengan begitu lebih terkonsentrasi dan lebih valid.
saya dulu pernah minta Pak DE data antara IHSG, CPO, gold, oil....ini dari tahun 1989. seharusnya saya pernah buat statistiknya, cuma lupa saya simpen di hard disk yang mana... nanti saya coba sajikan data lebih lengkapnya (kalo ketemu). ini analisa korelasi sederhana aja antara 5 variable. kalau dibandingkan dari data pergerakan IHSG dengan pergerakan bursa regional lain memang kesimpulannya IHSG LEBIH TERPENGARUH DENGAN HARGA KOMODITAS. mungkin karena market cap/ value di sektor pertambgangan dan pertanian sangat besar exposurenya terhadap IHSG. gambar dibawah bisa dilihat, IHSG berkorelasi positif dan nyaris mendekati 1.00 dengan komoditas. sebaliknya negatif tipis dengan USD, artinya cukup berlawanan arah. ini data 8 tahun. kalau ada yang punya data , Topix, Hangseng bisa kirim ke saya atau mungkin mo coba utak atik analisa korelasinya. saya cenderung pakai topix ketimban nikkei. Jeremia Jefferson PT ORIX Indonesia Finance Wisma Kyoei Prince 24th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220 Telp. +62 572 0007 ext. 4222 Hp. +62 817 607 7006 Fax. +62 572 3071 E-mail [EMAIL PROTECTED] http www.orix.co.id Information provided in this email, including any attachments, are intended for the addressee named and deemed confidential property of ORIX Indonesia Finance. Any use of information provided herein, including but not limited to the registered ORIX name and logo are prohibited without the written permission of PT ORIX Indonesia Finance. If you are not the intended recipient, any use, printing, copying or distribution of this e-mail or of any attachments to it is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please advise the sender immediately and delete the e-mail and any attachments from your system. Thank you. Pengamat Market <[EMAIL PROTECTED]> Sent by: [email protected] 11/10/2008 01:18 PM Please respond to [email protected] To [EMAIL PROTECTED] cc Subject [saham] Re:To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation) Terlampir table Koefisien Korelasi antara DJI, IHSG, Hangseng, Nikkei dan STI Period data: January 2008 - November 2008 Angka positif menunjukkan pergerakan harga yang searah Angka negatif menunjukkan pergerakan harga yang berlawanan arah Kesimpulan sementara: Korelasi terkuat adalah antara STI dengan N225 Sedang korelasi antara DJI dengan index2 lain adalah positif tapi kekuatannya seperti yang ditunjukkan dalam tabel Semoga bermanfaat Kind Regards, Aditya On Progress: - Korelasi dengan scoring - Korelasi dengan Moving Average, - Korelasi weekly chart - Kesimpulan --- On Mon, 11/10/08, Pengamat Market <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Pengamat Market <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation) To: [EMAIL PROTECTED] Date: Monday, November 10, 2008, 10:10 AM Terima kasih masukannya pak Kalo dengan metode scoring seperti itu mungkin korelasi yang terjadi bisa mendekati 90% Karena hanya mengukur arah Tapi kalau diukur juga dengan kekuatannya hasilnya yah seperti yang diawal itu hanya 0.26 (angka + menunjukkan korelasi yang searah sedangkan angka "-" menunjukkan arah yang berlawanan arah) Dimana DJI naik 4% kita mungkin hanya bergerak 1% Nanti sya coba hitung semua dan post hasil2nya disini... Kudu sortir2 data lagi neh....he..he. ..he... --- On Sun, 11/9/08, joo <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: joo <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation) To: [EMAIL PROTECTED] ups.com Date: Sunday, November 9, 2008, 5:10 PM Pak.. Terima kasih... Cuman sebenarnya korelasi 0,26, 0,22 itu sangat kecil..... apakah tidak lebih baik : 2 x penghitungan nya..... pertama : soal arah : ketika DJi positip.... berapa persen si HSI atai NIkkei 225 positip.... atau jika DJI positip... berapa persen kemungkinan dollar juga bergerak naik / turun ...... kemudian yang ke 2.... jika memang bermakna dalam arah nya.... bergerak searah atau berlawanan arah..... maka baru di hitung korelasi prosentase kenaikan atau penurunan yang satu terhadap yang lain.... Aduh maaf ya...udah lama tak pernah berurusan statistik... . jadi cuman bisa nyumbang pemikiran aja ..... hehehe... but BTW... Thank you banget atas sharing nya....dan link nya... Joo ----- Original Message ----- From: Pengamat Market To: [EMAIL PROTECTED] ups.com Sent: Saturday, November 08, 2008 8:18 AM Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation) Kmrn sudah sy hitung koefisien korelasi antara DJI dgn IHSG,HSI , N225 hasilnya sbb. DJI vs IHSG = 0.26 DJI vs HSI = 0.49 DJI vs Nikkei 225 = 0.22 Koefisian korelasi diatas dihitung berdasarkan data harga sejak awal tahun 2008 sampai sekarang. Yang jadi pertanyaan kenapa nilainya begitu kecil? Jawabannya sbb: Misal DJI naik sebesar 5% tapi IHSG kesokan harinya hanya naik tipis 1% Hal lain yang harus diperhatikan adalah sebenarnya ada korelasi positif antara pergerakan DJI dengan HSI , IHSG dan nikkei tapi tidak sekuat yang kita bayangkan. Jika seandainya DJI naik maka IHSG , HSI maupun Nikkei jua akan naik, tapi kita tidak bisa tahu sampai seberapa jauh kenaikan/penurunann ya. Kesimpulan: DJI memberikan korelasi ttg arah tpi masih blm bisa menunjukkan seberapa kuat trand yang terjadi. Hasil hitungan tentang kefisien korelasi diaatas masih blm final. Nanti saya akan diskusikan lebih lanjut dengan teman2 dari statistik apakah metode yang saya pakai sudah benar dan sesuai dengan kaidah2 statistik. Korelasi antara stock market dengan currency bisa dibaca di: http://www.actionfo rex.com/long- term/long- term-forecasts/ is-the-correlati on-between- carry-trades- and-equities- fading?-20080216 37044/ http://www.forbes. com/2007/ 12/13/etf- currency- ge-pf-education- in_jj_1213invest opedia_inl. html http://economictime s.indiatimes. com/Markets/ Forex/Dollar_ firms_vs_ euro_yen_ despite_stock_ market_rise/ rssarticleshow/ 3622257.cms ada juga penelitian menarik yang sudah dilakukan... . http://www.springer link.com/ content/47r56418 1jn18764/ jadi tambah panjang nih ceritanya Karena kaitannya dengan perbandingan 2 data ..jadi harus bener2 kita lihat lagi pakai statistik... Kalau ada rekan-rekan yang jago di statistik mgkn bisa membantu memberikan pencerahan Kianya demikian dari saya Terima kasih --- On Fri, 11/7/08, joo <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: joo <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation) To: [EMAIL PROTECTED] ups.com Date: Friday, November 7, 2008, 11:43 PM Pak pengamat... dan juga pak pengamit... serta pak pengintai... dan kalau ada Pak pengintip ........... ( market..).. kalau boleh tahu hubungan antara pasar saham dengan pasar uang gimana ya...? apa ada korelasi nya juga.... misalnya ( Bulek) Dji sedang down.... apakah (Paman) US dollar naik ?? atau kalau neng Nikei 225 jeblok..... apakah si Yen yen.. yang naik ...?? coefisient korelasinya ada nggak.... terima kasih sebelumnya.. . Joo newba
<<image/gif>>
