Polanya masih sama om
Cuma mending baliknya di Desember :p
Bulan Positif Negatif Return (%) Januari 1
3 (4.57) Februari 2 2
0.06 Maret 3 1 4.97 April
3 1 5.54 Mei
2 2 2.33 Juni 3
1 1.61 Juli 3 1
5.41 Agustus 2 2 (2.80)
September 2 2 (1.46)
Oktober 2 2 (3.13) November
2 2 (2.37) Desember
4 - 4.12
Salam,
BK Wibowo
Pada 3 Mei 2012 16:18, heru <[email protected]> menulis:
> **
>
>
> ** Kalau 4 tahun terakhir gimana om? ☺
> Start dari 2008/2009
>
> Sent from my BlackBerry®
> powered by Sinyal Kuat INDOSAT
> ------------------------------
> *From: * BK Wibowo <[email protected]>
> *Sender: * [email protected]
> *Date: *Thu, 3 May 2012 16:16:23 +0700
> *To: *<[email protected]>
> *ReplyTo: * [email protected]
> *Subject: *Re: [saham] Re: Sell in May Go Away
>
>
>
> Untuk IHSG, jika melihat data historis 24 tahun, sepertinya formula yang
> lebih pas adalah "Sell in July and Go Away" :D
>
> Bulan Positif Negatif Return (%) Januari 15
> 9 2.48 Februari 13 11
> 0.50 Maret 14 10 2.20 April
> 15 9 2.69 Mei
> 14 10 3.00 Juni 15
> 9 1.77 Juli 14 10
> 0.98 Agustus 9 15 (1.00)
> September 9 15 (1.95)
> Oktober 12 12 (0.56) November
> 12 12 1.25 Desember
> 20 4 8.22
> Jika tahun 1988 dihilangkan karena merupakan outliers (return di Desember
> 1988 adalah 96.94%),
> Pola yang sama tetap bertahan:
>
> Bulan Positif Negatif Return (%) Januari 14
> 9 2.55 Februari 12 11
> 0.30 Maret 13 10 2.02 April
> 14 9 2.55 Mei
> 13 10 2.55 Juni 14
> 9 1.78 Juli 13 10
> 0.96 Agustus 8 15 (1.65)
> September 9 14 (1.98)
> Oktober 11 12 (0.71) November
> 11 12 0.78 Desember
> 19 4 4.01
> Dapat disimpulkan juga bahwa waktu yang tepat untuk kembali adalah akhir
> Oktober / awal November.
> Selain itu, untuk IHSG kecenderungannya adalah "December effect" dan bukan
> "January effect" :D
>
> Salam,
>
> BK Wibowo
>
>
>
>
