brarti seperti main catur donk!, ada bbrp alternatif untuk beberapa langkah ke
depanif ini jadi anu, tapi if itu jadi ini..
From: Irwan Ariston Napitupulu <irwanariston@ gmail.com>
Sender: sa...@yahoogroups. com
Date: Tue, 10 Aug 2010 17:43:58 +0700To: <sa...@yahoogroups. com>ReplyTo:
sa...@yahoogroups. com
Subject: Re: [saham] Buy and Hold is Dead (Pengamatan di AALI dg AMTASE Swing
System)
Pak Angelo, sangat menarik sekali terkait soal swing trading vs buy &
holds strategy.
Dari pengalaman saya, ketika melakukan back testing ke masa lalu, akan
cenderung mudah melakukannya. Kesulitan baru muncul ketika melakukan pengujian
ke depan.
Kalau boleh, bisakah Pak Angelo melakukan pengujian ke depan. Katakan saja
pengujian selama 30 hari ke depan ini.
Pak Angelo tinggal menyebutkan nama sahamnya, lalu buy di harga berapa dan
berapa lot. Tentunya informasi yg diberikan adalah informasi yang belum
terjadi. Atau, kalau punya mau sebutkan angka harga, maka yg dicantumkan adalah
harga offer pada saat running/posting. Dengan demikian lebih fair untuk
perhitungan kinerja.
Cukup tiga saham saja selama 30 hari itu. Nanti tinggal kita bandingkan bersama
dalam periode yang sama dan saham yang sama untuk sistem buy & hold. Kalau
bisa, pilihan sahamnya yang sedang hangat dibicarakan saja, agar mengikutinya
juga lebih seru.
Saya rasa kawan2 disini akan sangat mendukung pengujian ke depan ketimbang
pengujian ke belakang karena kawan2 disini akan banyak mendapatkan manfaatnya,
dan juga bisa melihat dan merasakan langsung keampuhan sistem yang disebutkan.
Saya sampaikan ini hanya sekedar membantu Pak Angelo agar dapat lebih
mempromosikan dengan cara yang lebih mengena dengan kebanyakan anggota milis
ini.
Terima kasih sebelumnya.
jabat erat,
Irwan Ariston Napitupulu
2010/8/10 Angelo Michel <angelo_m_i_c_ h_...@yahoo. com>
He he padahal bobot pengujiannya sudah diberatkan ke arah investor dari pada
swing trading.
Ok kalau begitu:
1. Silahkan Bapak tentukan periode pengujiannya.
2. Pengujian tentu sudah berulang-ulang namun tidak mungkin semuanya diposting
ke milis. Justru yang diposting adalah yang lebih berat ke investor dari pada
trader. Maka point 1 sedang ditunggu jawabannya,
3. Meaning?
Pengujian sudah dilakukan kepada semua saham. Dan memang tidak semua saham
kompatible. Tapi yang compatible jumlahnya lebih dari 100 saham, Silakan cek
daftar backtestnya di: http://www.science4 traders.com/ AMTASECompatible
List.html
Rincian hasil backtest tentu tidak bisa diposting ke milis semuanya.
Mr
Tobeno pertanyaan Anda benar2 bermutu karena jenis pertanyaan Anda adalah
tantangan utama bagi suatu sistem trading yang bermutu.
Tantangan lain, bagaimana kalau diuji di market bearish? Ini pun sudah diuji.
Boleh Bapak pilih saham yg tercantum di daftar pada link atas lalu kita backest
di market bearish Pak.
Best regards,
Angelo
MetaStock© Let You Know When to Trade and What to Trade
From: tobeno <tobe...@yahoo. com>
To: sa...@yahoogroups. com
Sent: Tue, August 10, 2010 3:39:25 PM
Subject: Re: [saham] Buy and Hold is Dead (Pengamatan di AALI dg AMTASE Swing
System)
Bila dibaca pernyataan berikut:
Dengan demikian profit buy hold kalah dari Swing Trading.
Ditambah quote: Buy and Hold is Dead
mungkin terkesan agak dipaksakan dengan beberapa alasan berikut:
1. Tidak ada randomisasi di sini agar dapat dilakukan inferensia statistik.
Tidak disebutkan kenapa AALI terpilih dalam pengujian. Mengapa periode uji Okt
08 - Mar 10? Saya perkirakan jenis saham dan periode dipilih menurut keinginan
sipenguji.
2. Tidak dilakukan pengujian secara berulang sehingga tidak diketahui marjin
error.
3. Tidak ada level of confidential hasil uji.
OKI, kesimpulan yang mengatakan bahwa AMTASE lebih unggul dari B&H tidak dapat
dipertanggung jawabankan secara ilmiah (CMIIW).
Bisa saja penulis mengatakan bahwa saya sedang tidak melakukan penelitian
ilmiah dan merasa tidak perlu melakukan 3 hal di atas.
Bila benar demikian, fine! Kesimpulannya perlu diubah menjadi
sbb:
Dengan demikian profit buy hold kalah dari Swing Trading pada saham AALI pada
peride 28 Okt 2008 hingga 10 Maret 2010.
Saran:
Lakukan pengujian (backtest) untuk sembarang saham pada berbagai periode yang
dipilih secara acak agar kesimpulan dapat berlaku lebih luas.
Banyak maaf...
tobeno
Sent from my BlackBerry®Bold powered by Sinyal Kuat INDOSATFrom: "MetaStock
Team" <MetaStock-Team@ bumianyar. net>
Sender: sa...@yahoogroups. com
Date: Tue, 10 Aug 2010 09:43:50 +0700To: <sa...@yahoogroups. com>ReplyTo:
sa...@yahoogroups. com
Subject: Re: [saham] Buy and Hold is Dead (Pengamatan di AALI dg AMTASE Swing
System)
Back test ini adalah dengan data riil. sebagaimana
bisa dilihat dichartnya, itu bukan harga rekayasa melainkan real
fact.
Tapi, untuk kenyataannya nanti akan sangat
bergantung dengan tradernya.
Ada seorang pembaca mengatakan bahwa faktor fear
dan greed akan membuatnya menyimpang dari sistem sehingga profit tidak seperti
diharapkan. Itu sangat betul.
Namun, tanpa sistem yang bagus, dengan faktor fear
dan greed seorang trader tidak punya peluang bagus untuk profit. Tetapi dengan
sistem yang bagus, peluang profitnya menjadi lebih baik.
Buy & holdnya pun real fact, hanya saja dalam
prakteknya hampir tidak pernah ada investor yang benar2 beli di bottom dan jual
pas di top.
Jadi artikel tersebut hanya ingin menunjukkan bahwa
seorang trader yang tingkat disiplin tinggi bisa meraih profit di atas buy &
hold.
Sekarang pertanyaan, trader macam apa
kita?
Semoga bermanfaat.
Best regards,
Angelo
----- Original Message -----
From:
Susanto
Salim
To: sa...@yahoogroups. com
Sent: Tuesday, August 10, 2010 2:56
AM
Subject: Re: [saham] Buy and Hold is Dead
(Pengamatan di AALI dg AMTASE Swing System)
Bro kalo mau buat perbandingan sebaiknya gunakan data riil.
bukan dengan
asumsi yang tentu saja bisa dicocokan sesuai kebutuhan kita.
Maksud
saya data riil di sini adalah kondisi yang benar2 terjadi. Jadi kita bisa
minta data dari satu sekuritas besar trus diteliti apakah pemain model buy
and
hold yang lebih cuan atau trader yang lebih cuan. Kasaran begitu,
dengan demikian
baru bisa kita bilang on average dari sekian ribu data
dalam periode ...sampai...
pemain dengan sistem ... cuan nya lebih besar
dari ... sebesar ...%
kalo tiap kali bisa buy di dasar dan jual di
puncak ya pasti lebih cuan.
Masalahnya adalah bisa gak, dan kenyataan
dilapangan seperti apa.
Dengan cuma memberi satu contoh lantas membuat
kesimpulan suatu sistem
adalah unggul tentu terlalu berani.
Misal,
beberapa saat lalu saya beli lsip di 7800, sekarang sudah 9800,
bisakah
saya simpulkan bahwa saya akan selalu cuan....cuma karena hari ini
hoki
belum tentu besok atau lusa tetap hoki :D
2010/8/9 MetaStock Team <MetaStock-Team@ bumianyar. net>
Buy & Hold vs Swing
Trading
Buy & Hold yang cocok bagi Investor sering
kali dianggap lebih baik dari pada swing trading yg cocok bagi trader.
Namun, dengan sistem yang handal, swing trading dapat lebih menguntungkan
dari pada buy & hold.
Mari kita lihat contohnya di AALI.
Gambar di bawah menunjukkan uptrend AALI yg
dimulai pada tanggal 28 Oktober 2008 dimana harga pada waktu itu berada di
Rp4.600.
Akhir dari Uptrend adalah pada tanggal 10
Maret 2010 dimana harga pada waktu itu adalah Rp24.950.
Dalam kenyataan, tidak mungkin seorang investor
dengan suatu analisa berhasil membuat keputusan dan berhasil membeli pada
harga bottom (Rp4.600) lau di-hold beberapa bulan kemudian menjual di harga
top (Rp24.950).
Tapi dalam kasus ini kita ingin mengadu tingkat
profit buy & hold vs swing trading, mana yang lebih profit?
Jadi kita tetapkan saja secara muluk bahwa ada
investor yang buy di harga bottom Rp4.600 dan hold lalu sell di harga top
Rp24.950, maka profitnya adalah Rp20.350.
Bagaimana dengan Swing Trader yang dalam artikel ini menggunakan sistem
AMTASE Swing System? Fasilitas backtest dari MetaStock telah memberikan
hasil simulasi trading pada periode yang sama: 28 Oktober 2008
sampai 10 Maret 2010. Apakah hasil tradingnya selama itu bisa
menandingi profit buy & hold?
Setelah dilakukan backtest dengan mengikuti sinyal beli/jual dari
AMTASE Swing System, hasilnya adalah:
Jika komisi trading ditetapkan 0.2% beli dan 0.3% jual. maka:
Profit yang diperoleh dari buy & Hold adalah Rp20.340.8
Profit yang diperoleh dari AMTASE Swing System Rp24.336.1
Profit dari AMTASE Swing System 19.64% lebih besar dari pada buy &
hold (Buy&Hold Index=19.64% )
Dari total trade AMTASE Swing System yang sebanyak 53 kali, ada
32 kali yang profit dan 21 kali yg loss.
Dengan demikian profit buy & hold kalah dari Swing Trading.
Padahal buy and hold yang ditetapkan sudah cukup muluk; beli di
bottom dan sell di top dari uptrendnya.
Buy & Hold is Dead.
Semoga bermanfaat.
Commentary
ini bukanlah suatu rekomendasi beli atau jual, melainkan suatu petunjuk
untuk menginterpretasikan indikator tertentu. Informasi
di atas seharusnya digunakan hanya oleh investor yang memahami resiko dalam
trading saham. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang
disebabkan oleh penggunaan expert ini mau pun isinya.
Ikut
Workshop ATMASE Swing System pada tanggal 21 Agustus 2010 (TRADERS
ONLY)
Rincian
lebih lanjut klik disini.
