Perlu saya sampaikan disini hasil backtest tidak harus sama dengan hasil secara riil dilapangan. Kita bisa beasumsi saat sinyal beli/jual keluar langsung (tanpa delay) transaksi terjadi, pada kenyataannya belom tentu demikian (ada delay) plus back test nya kita tidak tahu pake harga apa, apakah data harga penutupan/pembukaan harian atau intraday selama periode itu.
eniwei masalah utamanya adalah samplenya cuma satu dan periode nya juga tidak cukup lama, bagaimana kalau periodenya diambil lebih panjang, misal 5 atau 10 tahun (dengan asumsi buy and hold kan bukan hitungan harian atau bulanan). 2010/8/10 Fabianto <[email protected]> > Loh justru itu yang sudah dilakukan yaitu membandingkan grafik AALI antara > buy and hold maks (yg kemungkinan cuannya lebih besar) dg sistem amtase. > Supaya lebih fair mungkin bisa dibandingkan dengan top 20 saham big caps, > karena bagus di AALI belum tentu bagus di ASII atau di saham lain. Lebih > bagus lagi dibandingkan juga dg periode bearish dan sideway karena sistem > teknikal suka keok di periode sideway. > > Trims untuk hasil backtestingnya. > > ------Original Message------ > > From: Susanto Salim > Sender: [email protected] > To: [email protected] > ReplyTo: [email protected] > Subject: Re: [saham] Buy and Hold is Dead (Pengamatan di AALI dg AMTASE > Swing System) > Sent: Aug 10, 2010 02:56 > > Bro kalo mau buat perbandingan sebaiknya gunakan data riil. bukan dengan > asumsi yang tentu saja bisa dicocokan sesuai kebutuhan kita. Maksud saya > data riil di sini adalah kondisi yang benar2 terjadi. Jadi kita bisa minta > data dari satu sekuritas besar trus diteliti apakah pemain model buy and > hold yang lebih cuan atau trader yang lebih cuan. Kasaran begitu, dengan > demikian baru bisa kita bilang on average dari sekian ribu data dalam > periode ...sampai... pemain dengan sistem ... cuan nya lebih besar dari ... > sebesar ...% kalo tiap kali bisa buy di dasar dan jual di puncak ya pasti > lebih cuan. Masalahnya adalah bisa gak, dan kenyataan dilapangan seperti > apa. Dengan cuma memberi satu contoh lantas membuat kesimpulan suatu sistem > adalah unggul tentu terlalu berani. Misal, beberapa saat lalu saya beli lsip > di 7800, sekarang sudah 9800, bisakah saya simpulkan bahwa saya akan selalu > cuan....cuma karena hari ini hoki belum tentu besok atau lusa tetap hoki :D > 2010/8/9 MetaStock Team <MetaStock-Team@ bumianyar. net> Buy & Hold vs > Swing Trading Buy & Hold yang cocok bagi Investor sering kali dianggap lebih > baik dari pada swing trading yg cocok bagi trader. Namun, dengan sistem yang > handal, swing trading dapat lebih menguntungkan dari pada buy & hold. Mari > kita lihat contohnya di AALI. Gambar di bawah menunjukkan uptrend AALI yg > dimulai pada tanggal 28 Oktober 2008 dimana harga pada waktu itu berada di > Rp4.600. Akhir dari Uptrend adalah pada tanggal 10 Maret 2010 dimana harga > pada waktu itu adalah Rp24.950. Dalam kenyataan, tidak mungkin seorang > investor dengan suatu analisa berhasil membuat keputusan dan berhasil > membeli pada harga bottom (Rp4.600) lau di-hold beberapa bulan kemudian > menjual di harga top (Rp24.950). Tapi dalam kasus ini kita ingin mengadu > tingkat profit buy & hold vs swing trading, mana yang lebih profit? Jadi > kita tetapkan saja secara muluk bahwa ada investor yang buy di harga bottom > Rp4.600 dan hold lalu sell di harga top Rp24.950, maka profitnya adalah > Rp20.350. Bagaimana dengan Swing Tra > > ------------------------------------ > > Kunjungi situs http://www.info-saham.com untuk informasi seputar saham. > > SEMUA POSTING DI MILIS INI TANGGUNG JAWAB PENGIRIM EMAIL DAN BUKAN ADMIN > MILIS. SEMUA POSTING DI MILIS INI BUKAN UNTUK MENGAJAK MEMBELI ATAU MENJUAL > EFEK. SETIAP KEPUTUSAN INVESTASI MENJADI TANGGUNG JAWAB PIHAK PEMILIK > INVESTASI ATAU PEMILIK MODAL. > > [email protected] untuk berhenti dari milis saham > [email protected] untuk bergabung ke milis saham > Yahoo! Groups Links > > > >
