Sobre e-valores / FBST para problemas de Cointegracao: O artigo do Marcio Alves Diniz (2020), citado na ultima mensagem, tem a desvantagem de ser um tanto sofisticado. Todavia, serve para explicar algumas coisas muito importantes.
Testes de Raiz Unitaria e testes de Cointegracao sempre foram problematicos para Estatistica Bayesiana. Alguem que queira utilizar testes baseados em Fatores de Bayes (Bayes Factors) tem que tomar muito cuidado, para nao virar um Credulo (aquele que enxerga cointegracao em toda parte) ou um Cetico (aquele que nunca admite cointegracao). Eh preciso "cozinhar" prioris especiais (chimeras ou ad-hoceries como dizia o I.J. Good) para "arrumar" as conclusoes a que se chega -- um horror. Com o e-valor / FBST tudo se resolve naturalmente. Quem quiser utilizar a priory de Jeffreys, que eh uma entidade Covariante (ou "invariante" em uma linguagem mais relaxada) por transformacoes de coordenadas, pode faze-lo sem problemas. O trabalho de doutorado do Marcio foi exatamente o de desenvolver esta theoria. Tivemos grande dificuldade para publicar os primeiros artigos em boas revistas, justamente por abstermo-nos de usar chimeras como prioris ad-hoc necessarias para "ajeitar" o processo de inferencia via Fatores de Bayes. Um grande nome na area me disse - na cara dura: Se depender de mim, voces nunca publicarao este artigo, pois suas conclusoes invalidam muitos artigos previamente publicados, varios deles por mim mesmo! Agradeci a honestidade da resposta... Testes de Raiz Unitaria e Cointegracao sao uma area fascinante de pesquisa em Estatistica, uma area que tem, como poucas, o poder de revelar paradoxos. Abracos virtuais e Tudo de bom, ---Julio Stern ________________________________ From: Julio Stern <[email protected]> Sent: Friday, March 5, 2021 8:49 PM To: Joao Marcos <[email protected]> Cc: Marcelo Finger <[email protected]>; Lista dos Logicos Brasileiros <[email protected]> Subject: Re: [Logica-l] Coletivo Lógica Viva: Correlação x Causalidade Caros Redistas: A fonte do misterio eh a seguinte: >>> Series temporais estacionarias "parecem frequentemente estar >>> correlacionadas"! Como entender esta frase? >>> Pedro Morettin (2017). Econometria Financeira, Capítulo 10. Esta eh uma boa referencia, sempre correta, mas ao mesmo tempo didatica e facil de entender. >>> Michael Murray, “A Drunk and Her Dog: An Illustration of Cointegration and >>> Error Correction,” American Statistician, 48, no. 1 (1994): 37–39. Este eh um paper escrito exatamente no espirito que eu queria, infelizmente, nao exatamente sobre o problema que eu queria... Mas eh uma otima leitura, usando matematica elementar. Faltam mais artigos sobre o assunto escritos como o artigo do Murray... Canhao para matar mosca: A turma do FBST / e-valor (Grupo de EStatistica Bayesiana da USP/UNICAMP/UFScar) tem seus canhoes para teste de cointegracao, vide: >>> Marcio Alves Diniz, Carlos Alberto de Braganca Pereira, Julio Michael Stern >>> (2020). Cointegration and Unit Root Tests: A Fully Bayesian Approach. >>> Entropy, 22, 9, 968. >>> <https://www.ime.usp.br/~jmstern/wp-content/uploads/2020/10/Din20.Ent.pdf> >>> doi:10.3390/e22090968<https://www.mdpi.com/1099-4300/22/9/968> Da para usar este canhao para "explicar" um monte de coisas interessantes na area, so que a explicacaco pressupoe muita technica de estatistica... Grato a todos que me responderam, inclusive com copia do Livro do Vigen. Tudo de bom, ---Julio Stern ________________________________ From: Joao Marcos <[email protected]> Sent: Thursday, March 4, 2021 11:02 PM To: Julio Stern <[email protected]> Cc: Marcelo Finger <[email protected]>; Lista dos Logicos Brasileiros <[email protected]> Subject: Re: [Logica-l] Coletivo Lógica Viva: Correlação x Causalidade > Assim, nao ha uma relacaocausal entre estes eventos. E este é um bom site para fazer estas brincadeirinhas! https://www.tylervigen.com/spurious-correlations https://tylervigen.com/discover JM -- Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "LOGICA-L" dos Grupos do Google. Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para [email protected]<mailto:[email protected]>. Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/dimap.ufrn.br/d/msgid/logica-l/CPYP284MB0933BD7DFEAD879B7FA5A4CCB6969%40CPYP284MB0933.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM<https://groups.google.com/a/dimap.ufrn.br/d/msgid/logica-l/CPYP284MB0933BD7DFEAD879B7FA5A4CCB6969%40CPYP284MB0933.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM?utm_medium=email&utm_source=footer>. -- Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "LOGICA-L" dos Grupos do Google. Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para [email protected]. Para ver esta discussão na web, acesse https://groups.google.com/a/dimap.ufrn.br/d/msgid/logica-l/CPYP284MB0933028A85AB88214727CB6BB6959%40CPYP284MB0933.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM.
